OICR - Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C - FR0007053749

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,11 % 0,28 % 0,90 % 1,93 % 0,22 % 4,37 % 9,55 % 10,27 % 10,89 %
Categoria 0,02 % 0,20 % 0,09 % 0,57 % 2,02 % 0,06 % 3,91 % 4,08 % 3,85 % 3,64 %
Delta 0,01 % -0,09 % 0,20 % 0,34 % -0,09 % 0,17 % 0,46 % 5,46 % 6,42 % 7,26 %
Benchmark* 0,03 % 0,24 % -0,05 % 0,56 % 2,38 % -0,08 % 3,92 % 2,41 % 1,91 % 2,25 %
Delta 0,01 % -0,13 % 0,33 % 0,35 % -0,45 % 0,30 % 0,44 % 7,14 % 8,36 % 8,64 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,42 % 3,97 % 0,65 % 0,11 % 0,55 % 0,68 % -0,33 % 0,23 %
Categoria 3,75 % 3,83 % -3,58 % -0,26 % 0,20 % 1,06 % -1,48 % 0,18 %
Delta 0,66 % 0,14 % 4,23 % 0,38 % 0,34 % -0,38 % 1,15 % 0,05 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,78 % 0,08 % 5,56 % 0,69 % 0,37 % 0,21 % -0,18 % 0,32 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,42 % 3,00 % 1,92 %
Categoria 3,75 % 1,27 % 0,75 %
Delta 0,66 % 1,72 % 1,17 %
Benchmark* 3,64 % 0,79 % 0,39 %
Delta 0,78 % 2,21 % 1,53 %
Rischio
Volatilità 0,17 % 0,59 % 0,76 %
Volatilità Categoria 0,70 % 1,17 % 1,33 %
Volatilità Benchmark 1,15 % 1,82 % 1,49 %
Max drawdown -0,10 % -1,12 % -3,56 %
Tempo di recupero 5 j 305 j 170 j
DSR 0,07 % 0,36 % 0,56 %
Sortino 9,89 1,94 1,40
VAR 95 0,04 % -0,10 % -0,10 %
VAR 99 0,03 % -0,24 % -0,36 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,19 1,18 1,02
TEV 1,21 % 1,86 % 1,50 %
Information ratio (IR) 0,65 1,19 1,02
Up Capture Ratio 0,61 0,38 0,44
Down Capture Ratio -0,68 -0,19 -0,07
Indice Omega 4,46 1,76 1,77
Reattività
Beta -0,04 0,03 0,12
R² 7,83 0,97 5,82
Beta bull -0,08 -0,15 -0,05
Beta bear 0,04 0,13 0,21
Asimmetria
Skewness -0,26 -1,78 -3,74
Kurtosis 0,02 5,90 31,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
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