Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,29 % 0,94 % 2,02 % 4,32 % 4,45 % 9,22 % 9,90 % 10,55 %
Categoria -0,03 % -0,09 % 0,29 % 0,85 % 2,37 % 3,71 % 3,96 % 3,79 % 3,77 % 3,56 %
Delta 0,03 % 0,13 % 0,00 % 0,09 % -0,35 % 0,61 % 0,49 % 5,43 % 6,14 % 6,99 %
Benchmark* -0,04 % -0,11 % 0,31 % 0,97 % 2,95 % 3,59 % 3,89 % 2,18 % 1,90 % 2,16 %
Delta 0,04 % 0,15 % -0,02 % -0,02 % -0,93 % 0,73 % 0,56 % 7,04 % 8,00 % 8,39 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,97 % 0,65 % 0,11 % 0,55 % 0,68 % -0,33 % 0,23 % 1,05 %
Categoria 3,82 % -3,56 % -0,26 % 0,20 % 1,06 % -1,46 % 0,18 % 0,60 %
Delta 0,14 % 4,21 % 0,38 % 0,35 % -0,38 % 1,13 % 0,05 % 0,44 %
Benchmark* 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 % 0,58 %
Delta 0,08 % 5,56 % 0,69 % 0,37 % 0,21 % -0,18 % 0,32 % 0,46 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,47 % 2,92 % 1,87 %
Categoria 4,59 % 1,26 % 0,74 %
Delta -0,12 % 1,66 % 1,13 %
Benchmark* 4,77 % 0,70 % 0,38 %
Delta -0,30 % 2,22 % 1,49 %
Rischio
Volatilità 0,16 % 0,59 % 0,76 %
Volatilità Categoria 0,74 % 1,17 % 1,32 %
Volatilità Benchmark 1,22 % 1,83 % 1,49 %
Max drawdown -0,10 % -1,12 % -3,57 %
Tempo di recupero 5 j 308 j 217 j
DSR 0,07 % 0,36 % 0,56 %
Sortino 10,14 2,03 1,42
VAR 95 0,04 % -0,10 % -0,10 %
VAR 99 0,03 % -0,24 % -0,36 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,31 1,23 1,04
TEV 1,26 % 1,86 % 1,50 %
Information ratio (IR) -0,24 1,19 0,99
Up Capture Ratio 0,57 0,37 0,43
Down Capture Ratio -0,60 -0,18 -0,06
Indice Omega 5,04 1,79 1,78
Reattività
Beta -0,02 0,03 0,12
3,27 1,03 5,84
Beta bull -0,05 -0,15 -0,04
Beta bear 0,08 0,11 0,21
Asimmetria
Skewness -0,07 -1,73 -3,73
Kurtosis 0,37 5,75 31,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index