Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,26 % 1,01 % 1,65 % 1,75 % 3,61 % 12,16 % 12,32 % 12,33 %
Categoria -0,02 % -0,03 % 0,21 % 1,05 % 1,64 % 1,53 % 3,61 % 8,92 % 6,43 % 5,05 %
Delta 0,03 % 0,09 % 0,04 % -0,05 % 0,00 % 0,22 % -0,01 % 3,24 % 5,89 % 7,28 %
Benchmark* -0,04 % -0,11 % 0,16 % 0,66 % 2,02 % 1,74 % 4,33 % 6,67 % 4,02 % 4,15 %
Delta 0,05 % 0,18 % 0,10 % 0,34 % -0,37 % 0,00 % -0,72 % 5,50 % 8,30 % 8,18 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,42 % 3,97 % 0,65 % 0,11 % 0,55 % 0,68 % -0,33 % 0,23 %
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 0,63 % 0,13 % 4,22 % 0,36 % 0,36 % -0,43 % 1,22 % -0,02 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,78 % 0,08 % 5,56 % 0,69 % 0,37 % 0,21 % -0,18 % 0,32 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,68 % 3,94 % 2,31 %
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta -0,15 % 0,97 % 1,05 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -1,01 % 1,59 % 1,52 %
Rischio
Volatilità 0,26 % 0,40 % 0,52 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -0,22 % -0,42 % -1,20 %
Tempo di recupero 14 j 47 j 461 j
DSR 0,17 % 0,22 % 0,30 %
Sortino 4,16 5,12 2,88
VAR 95 0,02 % 0,00 % -0,08 %
VAR 99 -0,11 % -0,11 % -0,23 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,73 2,80 1,67
TEV 1,12 % 1,61 % 1,51 %
Information ratio (IR) -0,90 0,99 1,01
Up Capture Ratio 0,45 0,47 0,39
Down Capture Ratio -0,94 -0,41 -0,21
Indice Omega 2,79 3,27 2,21
Reattività
Beta -0,04 0,01 0,04
2,84 0,10 1,10
Beta bull -0,08 -0,06 -0,06
Beta bear 0,10 0,10 0,04
Asimmetria
Skewness -2,15 -1,25 -1,29
Kurtosis 10,10 8,41 5,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index