Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,08 % 0,35 % 1,03 % 2,10 % 3,81 % 4,78 % 8,60 % 9,44 % 10,14 %
Categoria -0,02 % 0,07 % 0,15 % 1,25 % 2,54 % 3,28 % 5,14 % 3,31 % 3,36 % 3,09 %
Delta 0,04 % 0,02 % 0,20 % -0,22 % -0,44 % 0,53 % -0,36 % 5,29 % 6,08 % 7,06 %
Benchmark* -0,05 % 0,09 % 0,04 % 1,51 % 3,12 % 3,07 % 5,16 % 1,80 % 1,31 % 1,79 %
Delta 0,07 % -0,01 % 0,31 % -0,48 % -1,02 % 0,74 % -0,38 % 6,80 % 8,13 % 8,36 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,97 % 0,65 % 0,11 % 0,55 % 0,68 % -0,33 % 0,23 % 1,05 %
Categoria 3,84 % -3,57 % -0,27 % 0,20 % 1,07 % -1,46 % 0,18 % 0,61 %
Delta 0,13 % 4,22 % 0,38 % 0,34 % -0,38 % 1,13 % 0,04 % 0,44 %
Benchmark* 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 % 0,58 %
Delta 0,08 % 5,56 % 0,69 % 0,37 % 0,21 % -0,18 % 0,32 % 0,46 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,63 % 2,67 % 1,75 %
Categoria 5,12 % 0,94 % 0,60 %
Delta -0,49 % 1,73 % 1,15 %
Benchmark* 5,43 % 0,45 % 0,19 %
Delta -0,80 % 2,22 % 1,56 %
Rischio
Volatilità 0,21 % 0,60 % 0,76 %
Volatilità Categoria 0,87 % 1,17 % 1,32 %
Volatilità Benchmark 1,35 % 1,81 % 1,47 %
Max drawdown -0,10 % -1,18 % -3,57 %
Tempo di recupero 5 j 369 j 217 j
DSR 0,11 % 0,36 % 0,56 %
Sortino 7,02 1,92 1,44
VAR 95 0,03 % -0,11 % -0,10 %
VAR 99 0,01 % -0,24 % -0,36 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,53 1,16 1,05
TEV 1,36 % 1,85 % 1,48 %
Information ratio (IR) -0,59 1,20 1,05
Up Capture Ratio 0,55 0,37 0,44
Down Capture Ratio -0,56 -0,16 -0,05
Indice Omega 3,59 1,74 1,81
Reattività
Beta 0,00 0,03 0,13
0,01 1,08 5,90
Beta bull -0,01 -0,15 -0,04
Beta bear -0,07 0,08 0,20
Asimmetria
Skewness 0,35 -1,53 -3,69
Kurtosis 2,51 4,83 31,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index