Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,97 % -7,79 % -15,99 % -19,57 % -20,85 % -3,32 % 20,37 % 111,59 % 75,84 % -
Categoria -0,65 % -3,79 % -4,84 % -2,57 % -5,25 % 14,44 % 21,17 % 54,37 % 67,00 % 123,17 %
Delta -2,32 % -4,00 % -11,15 % -17,01 % -15,60 % -17,76 % -0,80 % 57,22 % 8,84 % -
Benchmark* 0,13 % 0,56 % 1,45 % 1,14 % 3,07 % 18,01 % 26,69 % 42,95 % 46,36 % 121,70 %
Delta -3,10 % -8,35 % -17,44 % -20,71 % -23,92 % -21,33 % -6,32 % 68,64 % 29,48 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 91,91 % 6,91 % -5,23 % -8,81 % - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta 64,44 % 4,15 % -3,79 % -22,97 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 80,69 % 6,40 % -16,01 % -3,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,65 % 30,51 % 13,18 %
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta -5,23 % 13,10 % 1,61 %
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta -5,40 % 17,37 % 5,24 %
Rischio
Volatilità 39,60 % 31,99 % 30,56 %
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -25,53 % -27,09 % -41,65 %
Tempo di recupero - 245 j 1251 j
DSR 25,60 % 21,62 % 21,23 %
Sortino 0,61 1,28 0,52
VAR 95 -8,01 % -6,98 % -6,93 %
VAR 99 -13,49 % -13,49 % -11,69 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,87 0,36
TEV 25,47 % 21,87 % 20,17 %
Information ratio (IR) -0,21 0,79 0,26
Up Capture Ratio 1,57 1,57 1,42
Down Capture Ratio 1,83 1,26 1,32
Indice Omega 1,22 1,38 1,19
Reattività
Beta 1,80 1,56 1,43
R² 73,10 61,21 62,04
Beta bull 2,23 1,63 1,41
Beta bear 1,68 1,86 1,62
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,30 -0,22
Kurtosis 0,60 1,74 1,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR