Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % -0,26 % -4,87 % -0,99 % 5,55 % 7,08 % 7,05 % 27,51 % 19,89 % 111,83 %
Categoria -0,23 % -2,88 % -4,99 % -2,42 % 5,01 % 11,73 % 12,02 % 56,73 % 49,95 % 156,75 %
Delta 1,07 % 2,61 % 0,11 % 1,43 % 0,54 % -4,65 % -4,96 % -29,22 % -30,06 % -44,93 %
Benchmark* 0,87 % -2,73 % -5,42 % -1,85 % 5,44 % 13,80 % 13,76 % 67,09 % 66,78 % 198,84 %
Delta -0,04 % 2,46 % 0,55 % 0,87 % 0,12 % -6,72 % -6,71 % -39,58 % -46,89 % -87,02 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,11 % 21,71 % 7,50 % -8,57 % 30,69 % 8,39 % 37,58 % -0,81 %
Categoria 2,68 % 27,29 % 19,58 % -15,99 % 32,79 % 10,55 % 30,65 % -1,81 %
Delta -8,79 % -5,58 % -12,08 % 7,42 % -2,09 % -2,16 % 6,94 % 1,00 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -9,83 % -10,80 % -14,59 % 6,32 % -6,31 % -2,14 % 4,19 % -0,28 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,68 % 9,10 % 4,64 %
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta -7,99 % -9,32 % -5,01 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -9,33 % -11,84 % -7,41 %
Rischio
Volatilità 14,37 % 13,66 % 13,68 %
Volatilità Categoria 10,35 % 13,21 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -12,46 % -23,79 % -23,79 %
Tempo di recupero 191 j 666 j 666 j
DSR 9,29 % 9,68 % 9,61 %
Sortino 0,39 0,65 0,26
VAR 95 -3,07 % -2,54 % -2,84 %
VAR 99 -3,39 % -6,38 % -4,32 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,46 0,18
TEV 7,13 % 7,96 % 8,80 %
Information ratio (IR) -1,31 -1,49 -0,84
Up Capture Ratio 0,96 0,73 0,68
Down Capture Ratio 1,23 0,91 0,78
Indice Omega 1,11 1,18 1,07
Reattività
Beta 1,08 0,79 0,72
R² 75,77 71,01 68,86
Beta bull 1,26 0,77 0,73
Beta bear 0,64 0,76 0,69
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,68 -0,29
Kurtosis -0,49 3,33 2,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR