Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,09 % 0,00 % 0,37 % 1,01 % 2,05 % 2,14 % 18,35 % -4,03 % 17,74 %
Categoria 0,15 % 0,56 % -0,49 % -1,15 % 1,07 % 0,62 % 1,38 % 10,50 % 1,90 % 12,07 %
Delta -0,15 % -0,47 % 0,49 % 1,52 % -0,06 % 1,43 % 0,76 % 7,85 % -5,92 % 5,67 %
Benchmark* 0,18 % 0,92 % 0,12 % -1,81 % 0,19 % 0,51 % 0,77 % 3,37 % -9,00 % 3,90 %
Delta -0,18 % -0,83 % -0,12 % 2,18 % 0,82 % 1,54 % 1,37 % 14,97 % 4,97 % 13,84 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,13 % 7,66 % 9,13 % -20,78 % 3,92 % 2,62 % 16,22 % -4,98 %
Categoria 0,75 % 5,12 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta 0,38 % 2,54 % 4,00 % -11,43 % 1,92 % 1,90 % 8,83 % -4,12 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,84 % 3,21 % 7,14 % -9,38 % 1,99 % 2,67 % 7,40 % -8,88 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,05 % 4,92 % -0,89 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta 0,07 % 1,48 % -1,36 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 1,51 % 4,04 % 0,98 %
Rischio
Volatilità 3,73 % 6,43 % 7,95 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,22 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,53 % -7,11 % -24,74 %
Tempo di recupero - 193 j -
DSR 3,01 % 4,59 % 6,08 %
Sortino 0,01 0,45 -0,48
VAR 95 -1,02 % -1,29 % -2,12 %
VAR 99 -2,17 % -2,40 % -3,64 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,32 -0,37
TEV 4,40 % 5,22 % 6,77 %
Information ratio (IR) 0,34 0,77 0,14
Up Capture Ratio 0,32 0,76 0,66
Down Capture Ratio 0,15 0,46 0,63
Indice Omega 1,01 1,15 0,88
Reattività
Beta 0,29 0,71 0,71
R² 7,46 40,97 32,79
Beta bull 0,27 0,84 0,63
Beta bear 0,63 0,81 0,93
Asimmetria
Skewness -1,66 -0,38 -0,47
Kurtosis 5,98 2,77 2,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index