Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,24 % -3,33 % 0,58 % 7,57 % 15,96 % 14,09 % 64,85 % 64,43 % 185,33 %
Categoria -0,19 % -0,51 % -2,98 % -0,15 % 7,14 % 14,14 % 13,32 % 57,91 % 54,34 % 157,75 %
Delta 0,16 % 0,27 % -0,35 % 0,73 % 0,42 % 1,82 % 0,77 % 6,94 % 10,09 % 27,59 %
Benchmark* -0,54 % -0,96 % -3,96 % 0,08 % 6,85 % 15,61 % 14,02 % 66,86 % 71,83 % 198,75 %
Delta 0,51 % 0,72 % 0,63 % 0,50 % 0,72 % 0,35 % 0,08 % -2,01 % -7,40 % -13,42 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,73 % 30,50 % 19,77 % -14,60 % 36,31 % 10,27 % 32,94 % -1,36 %
Categoria 2,68 % 27,26 % 19,54 % -15,96 % 32,70 % 10,48 % 30,65 % -1,81 %
Delta 0,04 % 3,24 % 0,23 % 1,36 % 3,60 % -0,21 % 2,29 % 0,45 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,00 % -2,01 % -2,33 % 0,29 % -0,70 % -0,25 % -0,46 % -0,82 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,59 % 20,15 % 10,89 %
Categoria 13,69 % 18,41 % 9,64 %
Delta 0,91 % 1,73 % 1,25 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -0,41 % -0,79 % -1,16 %
Rischio
Volatilità 11,37 % 14,58 % 17,27 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,20 % 14,29 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -8,06 % -22,84 % -22,84 %
Tempo di recupero 95 j 249 j 249 j
DSR 6,87 % 10,17 % 11,76 %
Sortino 1,82 1,71 0,74
VAR 95 -2,16 % -2,60 % -3,58 %
VAR 99 -2,64 % -7,32 % -7,32 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 1,19 0,51
TEV 2,29 % 3,02 % 8,01 %
Information ratio (IR) -0,18 -0,26 -0,14
Up Capture Ratio 0,95 0,98 0,97
Down Capture Ratio 0,94 0,98 0,97
Indice Omega 1,45 1,54 1,24
Reattività
Beta 0,96 0,98 0,97
R² 96,11 95,74 78,57
Beta bull 1,02 1,00 0,95
Beta bear 0,91 0,97 1,01
Asimmetria
Skewness 0,18 -1,01 0,05
Kurtosis -0,53 5,98 5,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR