Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 0,69 % -0,74 % -3,17 % 4,14 % -0,94 % 8,87 % 20,81 % 41,56 % -
Categoria -0,02 % -0,36 % -0,81 % -0,93 % 0,61 % -1,19 % 4,53 % 12,84 % 11,90 % 19,44 %
Delta 0,67 % 1,06 % 0,07 % -2,24 % 3,53 % 0,25 % 4,34 % 7,96 % 29,66 % -
Benchmark* -0,02 % -0,36 % -0,81 % -0,93 % 0,61 % -1,19 % 4,53 % 12,84 % 11,90 % 19,44 %
Delta 0,67 % 1,06 % 0,07 % -2,24 % 3,53 % 0,25 % 4,34 % 7,96 % 29,66 % -
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo 12,95 % 6,92 % -0,32 % 3,39 % 16,06 % 9,11 % - -
Categoria 7,56 % 1,59 % 6,39 % -5,49 % 3,63 % -1,73 % 5,93 % 3,20 %
Delta 5,40 % 5,33 % -6,71 % 8,88 % 12,43 % 10,84 % - -
Benchmark* 7,56 % 1,59 % 6,39 % -5,49 % 3,63 % -1,73 % 5,93 % 3,20 %
Delta 5,40 % 5,33 % -6,71 % 8,88 % 12,43 % 10,84 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/12/2021

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,95 % 6,38 % 7,63 %
Categoria 7,56 % 5,15 % 2,63 %
Delta 5,40 % 1,23 % 5,00 %
Benchmark* 7,56 % 5,15 % 2,63 %
Delta 5,40 % 1,23 % 5,00 %
Rischio
Volatilità 9,46 % 9,73 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 5,48 % 4,74 %
Volatilità Benchmark 4,07 % 5,48 % 4,74 %
Max drawdown -6,99 % -9,01 % -
Tempo di recupero 21 j 224 j -
DSR 6,40 % 5,90 % -
Sortino 2,10 1,16 -
VAR 95 -2,03 % -1,84 % -
VAR 99 -4,85 % -3,82 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 0,70 -
TEV 6,92 % 8,75 % -
Information ratio (IR) 0,78 0,14 -
Up Capture Ratio 1,66 0,92 -
Down Capture Ratio 1,61 0,73 -
Indice Omega 1,72 1,36 -
Reattività
Beta 1,76 0,80 -
57,19 20,28 -
Beta bull 1,32 1,00 -
Beta bear 3,07 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,64 1,02 -
Kurtosis 4,74 8,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short