Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | -0,31 % | 0,60 % | -2,64 % | 9,59 % | 5,56 % | 4,95 % | 36,98 % | 25,60 % | 53,11 % |
| Categoria | 0,26 % | 0,01 % | 0,12 % | 0,24 % | 4,45 % | 4,83 % | 6,73 % | 16,37 % | 14,75 % | 25,37 % |
| Delta | 0,04 % | -0,32 % | 0,48 % | -2,88 % | 5,14 % | 0,73 % | -1,78 % | 20,62 % | 10,85 % | 27,74 % |
| Benchmark* | 0,26 % | 0,01 % | 0,12 % | 0,24 % | 4,45 % | 4,83 % | 6,73 % | 16,37 % | 14,75 % | 25,37 % |
| Delta | 0,04 % | -0,32 % | 0,48 % | -2,88 % | 5,14 % | 0,73 % | -1,78 % | 20,62 % | 10,85 % | 27,74 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,78 % | 17,41 % | 0,07 % | -6,33 % | 12,95 % | 6,92 % | -0,32 % | 3,39 % |
| Categoria | 3,33 % | 5,28 % | 4,04 % | -4,67 % | 6,59 % | 0,85 % | 7,16 % | -4,95 % |
| Delta | 4,45 % | 12,13 % | -3,97 % | -1,66 % | 6,36 % | 6,08 % | -7,48 % | 8,34 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 5,28 % | 4,04 % | -4,67 % | 6,59 % | 0,85 % | 7,16 % | -4,95 % |
| Delta | 4,45 % | 12,13 % | -3,97 % | -1,66 % | 6,36 % | 6,08 % | -7,48 % | 8,34 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,89 % | 11,31 % | 4,80 % |
| Categoria | 6,80 % | 5,12 % | 2,73 % |
| Delta | 0,09 % | 6,19 % | 2,07 % |
| Benchmark* | 6,80 % | 5,12 % | 2,73 % |
| Delta | 0,09 % | 6,19 % | 2,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,33 % | 8,20 % | 7,11 % |
| Volatilità Categoria | 3,66 % | 3,62 % | 3,35 % |
| Volatilità Benchmark | 3,66 % | 3,62 % | 3,35 % |
| Max drawdown | -8,45 % | -8,45 % | -13,13 % |
| Tempo di recupero | - | - | 830 j |
| DSR | 6,77 % | 5,54 % | 4,97 % |
| Sortino | 0,72 | 1,53 | 0,54 |
| VAR 95 | -2,44 % | -1,74 % | -1,60 % |
| VAR 99 | -4,10 % | -3,03 % | -2,75 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,52 | 1,04 | 0,38 |
| TEV | 7,38 % | 7,57 % | 6,79 % |
| Information ratio (IR) | 0,01 | 0,82 | 0,30 |
| Up Capture Ratio | 1,41 | 1,14 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 1,82 | 0,47 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,45 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,72 | 0,88 | 0,70 |
| R² | 45,44 | 15,00 | 10,79 |
| Beta bull | 1,35 | 1,30 | 1,19 |
| Beta bear | 2,42 | 0,83 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,44 | -0,28 |
| Kurtosis | 1,89 | 1,60 | 2,11 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia