Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | 0,11 % | 0,11 % | -0,51 % | 1,15 % | 4,46 % | 4,28 % | 32,66 % | 20,28 % | 50,46 % |
| Categoria | -0,41 % | -1,08 % | -1,39 % | -0,53 % | 0,85 % | 3,69 % | 4,54 % | 15,57 % | 12,00 % | 26,46 % |
| Delta | 0,39 % | 1,20 % | 1,50 % | 0,02 % | 0,31 % | 0,77 % | -0,26 % | 17,09 % | 8,28 % | 24,00 % |
| Benchmark* | -0,41 % | -1,08 % | -1,39 % | -0,53 % | 0,85 % | 3,69 % | 4,54 % | 15,57 % | 12,00 % | 26,46 % |
| Delta | 0,39 % | 1,20 % | 1,50 % | 0,02 % | 0,31 % | 0,77 % | -0,26 % | 17,09 % | 8,28 % | 24,00 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,78 % | 17,41 % | 0,07 % | -6,33 % | 12,95 % | 6,92 % | -0,32 % | 3,39 % |
| Categoria | 3,38 % | 5,31 % | 4,02 % | -4,60 % | 6,55 % | 0,86 % | 7,08 % | -4,95 % |
| Delta | 4,40 % | 12,10 % | -3,95 % | -1,73 % | 6,40 % | 6,07 % | -7,40 % | 8,33 % |
| Benchmark* | 3,38 % | 5,31 % | 4,02 % | -4,60 % | 6,55 % | 0,86 % | 7,08 % | -4,95 % |
| Delta | 4,40 % | 12,10 % | -3,95 % | -1,73 % | 6,40 % | 6,07 % | -7,40 % | 8,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,84 % | 10,05 % | 3,93 % |
| Categoria | 5,04 % | 5,31 % | 2,56 % |
| Delta | -2,19 % | 4,74 % | 1,37 % |
| Benchmark* | 5,04 % | 5,31 % | 2,56 % |
| Delta | -2,19 % | 4,74 % | 1,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,29 % | 8,25 % | 7,11 % |
| Volatilità Categoria | 3,61 % | 3,59 % | 3,32 % |
| Volatilità Benchmark | 3,61 % | 3,59 % | 3,32 % |
| Max drawdown | -8,45 % | -8,45 % | -13,13 % |
| Tempo di recupero | - | - | 830 j |
| DSR | 6,88 % | 5,61 % | 5,02 % |
| Sortino | 0,11 | 1,30 | 0,35 |
| VAR 95 | -2,44 % | -1,74 % | -1,60 % |
| VAR 99 | -4,10 % | -3,03 % | -2,75 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,88 | 0,25 |
| TEV | 7,50 % | 7,60 % | 6,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,29 | 0,62 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 1,32 | 1,11 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 1,73 | 0,57 | 0,45 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,37 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,65 | 0,90 | 0,68 |
| R² | 41,20 | 15,28 | 10,07 |
| Beta bull | 1,21 | 1,25 | 1,14 |
| Beta bear | 2,52 | 0,86 | 0,67 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,39 | -0,25 |
| Kurtosis | 1,84 | 1,47 | 2,09 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia