Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,20 % | 0,36 % | 0,53 % | -2,86 % | 7,59 % | 5,64 % | 6,51 % | 37,31 % | 25,43 % | 53,40 % |
| Categoria | -0,08 % | 0,62 % | 0,33 % | 0,39 % | 4,45 % | 4,78 % | 7,29 % | 16,20 % | 14,22 % | 25,56 % |
| Delta | -0,13 % | -0,27 % | 0,20 % | -3,25 % | 3,13 % | 0,86 % | -0,78 % | 21,10 % | 11,21 % | 27,84 % |
| Benchmark* | -0,08 % | 0,62 % | 0,33 % | 0,39 % | 4,45 % | 4,78 % | 7,29 % | 16,20 % | 14,22 % | 25,56 % |
| Delta | -0,13 % | -0,27 % | 0,20 % | -3,25 % | 3,13 % | 0,86 % | -0,78 % | 21,10 % | 11,21 % | 27,84 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,78 % | 17,41 % | 0,07 % | -6,33 % | 12,95 % | 6,92 % | -0,32 % | 3,39 % |
| Categoria | 3,29 % | 5,22 % | 4,06 % | -4,61 % | 6,59 % | 0,86 % | 7,17 % | -4,90 % |
| Delta | 4,49 % | 12,18 % | -3,99 % | -1,72 % | 6,36 % | 6,07 % | -7,49 % | 8,29 % |
| Benchmark* | 3,29 % | 5,22 % | 4,06 % | -4,61 % | 6,59 % | 0,86 % | 7,17 % | -4,90 % |
| Delta | 4,49 % | 12,18 % | -3,99 % | -1,72 % | 6,36 % | 6,07 % | -7,49 % | 8,29 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,59 % | 10,84 % | 4,92 % |
| Categoria | 8,28 % | 5,05 % | 2,65 % |
| Delta | 1,31 % | 5,79 % | 2,27 % |
| Benchmark* | 8,28 % | 5,05 % | 2,65 % |
| Delta | 1,31 % | 5,79 % | 2,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,51 % | 8,20 % | 7,11 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,64 % | 3,35 % |
| Volatilità Benchmark | 3,68 % | 3,64 % | 3,35 % |
| Max drawdown | -8,45 % | -8,45 % | -13,13 % |
| Tempo di recupero | - | - | 830 j |
| DSR | 6,76 % | 5,54 % | 4,97 % |
| Sortino | 1,12 | 1,44 | 0,58 |
| VAR 95 | -2,44 % | -1,74 % | -1,60 % |
| VAR 99 | -4,10 % | -3,03 % | -2,75 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,97 | 0,40 |
| TEV | 7,43 % | 7,53 % | 6,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,14 | 0,75 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 1,53 | 1,12 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 1,96 | 0,49 | 0,42 |
| Indice Omega | 1,38 | 1,44 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,76 | 0,89 | 0,71 |
| R² | 47,94 | 15,84 | 11,32 |
| Beta bull | 1,26 | 1,35 | 1,24 |
| Beta bear | 2,37 | 0,85 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,43 | -0,29 |
| Kurtosis | 1,68 | 1,60 | 2,11 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia