Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -0,43 % -2,41 % 2,25 % 6,77 % 17,50 % 23,99 % 64,74 % 85,86 % 86,89 %
Categoria 0,68 % -0,50 % -2,40 % -1,12 % 9,60 % 10,71 % 15,78 % 53,32 % 59,25 % 82,25 %
Delta -0,27 % 0,07 % -0,01 % 3,37 % -2,83 % 6,79 % 8,21 % 11,42 % 26,61 % 4,64 %
Benchmark* 0,54 % -0,57 % -2,70 % -0,37 % 9,03 % 12,90 % 20,98 % 74,59 % 99,04 % 114,30 %
Delta -0,13 % 0,14 % 0,28 % 2,62 % -2,26 % 4,60 % 3,01 % -9,85 % -13,18 % -27,41 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,54 % 2,91 % 13,81 % -0,43 % 18,86 % -18,26 % 20,53 % -8,60 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 6,46 % -4,34 % -0,12 % 7,58 % -3,55 % -10,59 % -0,08 % 4,24 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -3,34 % -7,94 % -1,68 % 1,00 % -3,81 % -5,17 % 0,88 % 3,29 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,91 % 17,41 % 13,13 %
Categoria 17,79 % 14,62 % 9,59 %
Delta 7,12 % 2,80 % 3,54 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta 1,55 % -2,30 % -1,56 %
Rischio
Volatilità 10,18 % 12,00 % 12,96 %
Volatilità Categoria 11,22 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -6,41 % -14,05 % -16,60 %
Tempo di recupero 37 j 46 j 296 j
DSR 5,97 % 8,36 % 9,26 %
Sortino 3,83 1,75 1,19
VAR 95 -1,58 % -2,32 % -2,62 %
VAR 99 -4,70 % -4,70 % -5,91 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 1,22 0,85
TEV 5,24 % 4,57 % 5,04 %
Information ratio (IR) 0,30 -0,50 -0,31
Up Capture Ratio 0,83 0,91 0,91
Down Capture Ratio 0,62 0,93 0,93
Indice Omega 2,25 1,56 1,37
Reattività
Beta 0,80 0,91 0,87
R² 78,67 86,31 86,70
Beta bull 0,92 0,92 0,81
Beta bear 0,80 0,90 0,82
Asimmetria
Skewness -0,55 -1,08 -0,88
Kurtosis 2,28 4,58 2,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR