Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | 0,40 % | -0,20 % | -4,70 % | -4,74 % | -1,50 % | 0,05 % | 18,76 % | 5,19 % | 32,29 % |
| Categoria | 0,17 % | -0,48 % | -0,21 % | 2,91 % | 5,92 % | 3,00 % | 6,24 % | 5,52 % | 11,70 % | 14,05 % |
| Delta | -0,05 % | 0,88 % | 0,01 % | -7,61 % | -10,66 % | -4,50 % | -6,19 % | 13,25 % | -6,52 % | 18,24 % |
| Benchmark* | 0,17 % | -0,48 % | -0,21 % | 2,91 % | 5,92 % | 3,00 % | 6,24 % | 5,52 % | 11,70 % | 14,05 % |
| Delta | -0,05 % | 0,88 % | 0,01 % | -7,61 % | -10,66 % | -4,50 % | -6,19 % | 13,25 % | -6,52 % | 18,24 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,19 % | 14,14 % | 19,78 % | -27,34 % | 14,93 % | 4,64 % | -6,48 % | - |
| Categoria | 3,78 % | -4,61 % | 6,64 % | -0,16 % | 7,08 % | -4,81 % | 1,08 % | 0,85 % |
| Delta | -4,97 % | 18,75 % | 13,14 % | -27,18 % | 7,85 % | 9,45 % | -7,56 % | - |
| Benchmark* | 3,78 % | -4,61 % | 6,64 % | -0,16 % | 7,08 % | -4,81 % | 1,08 % | 0,85 % |
| Delta | -4,97 % | 18,75 % | 13,14 % | -27,18 % | 7,85 % | 9,45 % | -7,56 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,24 % | 4,98 % | 1,52 % |
| Categoria | 7,11 % | 2,07 % | 2,49 % |
| Delta | -9,35 % | 2,91 % | -0,97 % |
| Benchmark* | 7,11 % | 2,07 % | 2,49 % |
| Delta | -9,35 % | 2,91 % | -0,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,95 % | 13,45 % | 13,65 % |
| Volatilità Categoria | 2,33 % | 2,77 % | 4,16 % |
| Volatilità Benchmark | 2,33 % | 2,77 % | 4,16 % |
| Max drawdown | -11,09 % | -21,05 % | -30,74 % |
| Tempo di recupero | - | - | 907 j |
| DSR | 8,36 % | 9,62 % | 9,79 % |
| Sortino | -0,71 | 0,39 | 0,10 |
| VAR 95 | -2,18 % | -2,70 % | -2,85 % |
| VAR 99 | -4,23 % | -4,87 % | -5,49 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,54 | 0,28 | 0,07 |
| TEV | 11,93 % | 13,57 % | 13,64 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | 0,22 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | -1,06 | 0,06 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | -2,39 | -0,74 | 0,22 |
| Indice Omega | 0,85 | 1,13 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,57 | 0,29 | 0,51 |
| R² | 11,18 | 0,35 | 2,38 |
| Beta bull | -1,23 | 1,56 | 0,81 |
| Beta bear | -1,66 | 1,35 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | -0,53 | -0,29 |
| Kurtosis | 0,06 | 2,47 | 2,96 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS Multi Asset Factor Opp I Cap USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia