Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 06/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,24 % | -2,35 % | -2,05 % | -0,73 % | 5,99 % | 12,23 % | 12,62 % | 46,70 % | 39,42 % | 87,51 % |
| Categoria | -0,34 % | -0,53 % | -1,34 % | -2,42 % | 0,50 % | 3,97 % | 4,73 % | 25,98 % | 14,16 % | 40,39 % |
| Delta | -0,90 % | -1,83 % | -0,71 % | 1,69 % | 5,49 % | 8,26 % | 7,88 % | 20,72 % | 25,25 % | 47,12 % |
| Benchmark* | 0,28 % | -0,94 % | -0,82 % | 0,24 % | 4,46 % | 8,64 % | 8,27 % | 33,87 % | 25,09 % | 73,19 % |
| Delta | -1,52 % | -1,41 % | -1,23 % | -0,97 % | 1,53 % | 3,59 % | 4,35 % | 12,83 % | 14,32 % | 14,32 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,92 % | 17,54 % | 10,75 % | -11,25 % | 22,51 % | 0,35 % | 18,98 % | -6,69 % |
| Categoria | 6,48 % | 8,25 % | 8,06 % | -11,79 % | 10,06 % | 3,19 % | 13,05 % | -7,72 % |
| Delta | -1,56 % | 9,29 % | 2,69 % | 0,54 % | 12,45 % | -2,84 % | 5,93 % | 1,03 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 3,58 % | 2,49 % | 0,12 % | 0,48 % | 6,28 % | -3,85 % | -0,22 % | -6,60 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,33 % | 15,54 % | 7,86 % |
| Categoria | 4,71 % | 8,82 % | 3,03 % |
| Delta | 10,62 % | 6,73 % | 4,83 % |
| Benchmark* | 8,56 % | 11,21 % | 5,17 % |
| Delta | 6,77 % | 4,33 % | 2,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,13 % | 10,26 % | 11,44 % |
| Volatilità Categoria | 6,03 % | 5,92 % | 6,38 % |
| Volatilità Benchmark | 5,96 % | 7,58 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -6,84 % | -18,13 % | -18,13 % |
| Tempo di recupero | 88 j | 249 j | 249 j |
| DSR | 5,46 % | 7,40 % | 8,43 % |
| Sortino | 2,43 | 1,73 | 0,68 |
| VAR 95 | -1,78 % | -2,40 % | -2,56 % |
| VAR 99 | -2,49 % | -4,99 % | -5,24 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,45 | 1,24 | 0,50 |
| TEV | 5,79 % | 6,76 % | 8,19 % |
| Information ratio (IR) | 1,17 | 0,64 | 0,33 |
| Up Capture Ratio | 1,31 | 1,15 | 1,07 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,99 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,64 | 1,53 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,20 | 1,02 | 0,98 |
| R² | 61,54 | 56,60 | 48,78 |
| Beta bull | 1,37 | 0,90 | 0,81 |
| Beta bear | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | -0,91 | -0,73 |
| Kurtosis | -0,18 | 2,95 | 1,78 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Core Target Allocation 100 E EUR Acc
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market