Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,85 % | -1,28 % | -6,92 % | 1,07 % | 20,21 % | 19,27 % | 29,29 % | 50,14 % | 85,08 % | 104,78 % |
| Categoria | 0,24 % | -0,83 % | -3,42 % | 5,89 % | 19,12 % | 18,43 % | 45,39 % | 53,98 % | 78,20 % | 113,66 % |
| Delta | -1,08 % | -0,44 % | -3,50 % | -4,81 % | 1,09 % | 0,84 % | -16,10 % | -3,84 % | 6,88 % | -8,88 % |
| Benchmark* | 0,54 % | -1,40 % | 0,66 % | 11,64 % | 15,64 % | 16,03 % | 33,07 % | 42,02 % | 49,69 % | 105,17 % |
| Delta | -1,38 % | 0,12 % | -7,58 % | -10,57 % | 4,57 % | 3,24 % | -3,78 % | 8,12 % | 35,39 % | -0,39 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,19 % | 14,79 % | -13,63 % | 22,49 % | 38,08 % | -10,08 % | 13,21 % | -5,26 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -14,58 % | 12,41 % | -11,65 % | 11,29 % | 9,55 % | -10,17 % | -6,09 % | 8,22 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -0,03 % | 14,28 % | -24,41 % | 27,71 % | 12,05 % | -19,88 % | -12,51 % | 7,73 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 46,10 % | 16,14 % | 14,69 % |
| Categoria | 54,98 % | 17,27 % | 13,24 % |
| Delta | -8,88 % | -1,14 % | 1,44 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 14,87 % | 2,11 % | 6,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,71 % | 16,14 % | 18,44 % |
| Volatilità Categoria | 10,44 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -9,06 % | -14,08 % | -29,98 % |
| Tempo di recupero | 31 j | 262 j | 1318 j |
| DSR | 9,30 % | 10,81 % | 11,43 % |
| Sortino | 4,74 | 1,22 | 1,12 |
| VAR 95 | -3,36 % | -3,36 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -4,98 % | -4,98 % | -5,37 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,64 | 0,82 | 0,69 |
| TEV | 25,27 % | 19,59 % | 20,38 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,11 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,23 | 0,32 | 0,48 |
| Down Capture Ratio | -0,73 | 0,01 | 0,23 |
| Indice Omega | 2,24 | 1,34 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,15 | 0,26 | 0,37 |
| R² | 2,22 | 6,60 | 11,15 |
| Beta bull | 0,19 | 0,29 | 0,23 |
| Beta bear | -0,20 | 0,50 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,04 | -0,32 | 0,79 |
| Kurtosis | 1,04 | 2,20 | 5,93 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR