Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 14/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,97 % | 0,89 % | 1,74 % | 12,42 % | 10,25 % | 34,47 % | 41,02 % | 52,84 % | 76,65 % | 133,48 % |
| Categoria | -1,15 % | -0,34 % | -0,62 % | 4,67 % | 1,25 % | 20,01 % | 26,60 % | 58,46 % | 76,68 % | 128,85 % |
| Delta | 0,18 % | 1,22 % | 2,35 % | 7,74 % | 9,00 % | 14,45 % | 14,43 % | -5,63 % | -0,03 % | 4,63 % |
| Benchmark* | -1,29 % | -0,50 % | 0,13 % | 2,98 % | 0,62 % | 16,08 % | 20,61 % | 40,90 % | 46,81 % | 120,81 % |
| Delta | 0,32 % | 1,39 % | 1,60 % | 9,44 % | 9,63 % | 18,39 % | 20,41 % | 11,94 % | 29,83 % | 12,67 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,19 % | 14,79 % | -13,63 % | 22,49 % | 38,08 % | -10,08 % | 13,21 % | -5,26 % |
| Categoria | 27,34 % | 2,77 % | -1,49 % | 13,91 % | 30,53 % | -3,23 % | 17,94 % | -13,34 % |
| Delta | -16,15 % | 12,02 % | -12,15 % | 8,58 % | 7,55 % | -6,85 % | -4,73 % | 8,08 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -0,03 % | 14,28 % | -24,41 % | 27,71 % | 12,05 % | -19,88 % | -12,51 % | 7,73 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 41,93 % | 14,59 % | 12,85 % |
| Categoria | 28,60 % | 15,72 % | 13,22 % |
| Delta | 13,33 % | -1,14 % | -0,36 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | 21,31 % | 3,10 % | 4,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,39 % | 16,52 % | 18,45 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 13,96 % | 15,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -11,51 % | -14,08 % | -29,98 % |
| Tempo di recupero | 117 j | 262 j | 1318 j |
| DSR | 8,83 % | 11,08 % | 11,53 % |
| Sortino | 4,52 | 1,06 | 0,93 |
| VAR 95 | -3,36 % | -3,44 % | -3,52 % |
| VAR 99 | -4,46 % | -4,98 % | -5,37 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,43 | 0,71 | 0,58 |
| TEV | 25,62 % | 20,51 % | 20,84 % |
| Information ratio (IR) | 0,83 | 0,15 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,24 | 0,27 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | -0,47 | -0,05 | 0,22 |
| Indice Omega | 2,11 | 1,32 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,05 | 0,22 | 0,34 |
| R² | 0,36 | 4,55 | 9,44 |
| Beta bull | 0,24 | 0,26 | 0,20 |
| Beta bear | -0,27 | 0,43 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,23 | -0,31 | 0,79 |
| Kurtosis | 0,83 | 1,81 | 5,91 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR