Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/08/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48 % | 5,51 % | 4,03 % | -3,88 % | 15,12 % | 24,88 % | 42,39 % | 49,44 % | 85,74 % | 118,81 % |
| Categoria | 0,65 % | 4,01 % | 4,98 % | -1,86 % | 7,43 % | 20,83 % | 43,49 % | 54,60 % | 81,47 % | 120,69 % |
| Delta | -0,16 % | 1,50 % | -0,96 % | -2,02 % | 7,69 % | 4,05 % | -1,10 % | -5,16 % | 4,27 % | -1,88 % |
| Benchmark* | 0,11 % | 4,03 % | 5,45 % | 1,82 % | 4,47 % | 18,95 % | 31,88 % | 42,86 % | 44,44 % | 111,20 % |
| Delta | 0,37 % | 1,48 % | -1,42 % | -5,70 % | 10,65 % | 5,93 % | 10,51 % | 6,57 % | 41,30 % | 7,61 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,19 % | 14,79 % | -13,63 % | 22,49 % | 38,08 % | -10,08 % | 13,21 % | -5,26 % |
| Categoria | 26,18 % | 2,42 % | -1,97 % | 10,99 % | 28,21 % | 0,50 % | 19,68 % | -13,47 % |
| Delta | -14,99 % | 12,37 % | -11,66 % | 11,50 % | 9,88 % | -10,58 % | -6,47 % | 8,21 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -0,03 % | 14,28 % | -24,41 % | 27,71 % | 12,05 % | -19,88 % | -12,51 % | 7,73 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/07/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 34,38 % | 12,48 % | 12,32 % |
| Categoria | 36,44 % | 12,63 % | 11,80 % |
| Delta | -2,06 % | -0,15 % | 0,52 % |
| Benchmark* | 25,45 % | 8,75 % | 6,88 % |
| Delta | 8,94 % | 3,73 % | 5,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,53 % | 16,39 % | 18,58 % |
| Volatilità Categoria | 11,86 % | 13,81 % | 15,07 % |
| Volatilità Benchmark | 17,30 % | 15,98 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -11,51 % | -14,08 % | -29,98 % |
| Tempo di recupero | - | 262 j | 1318 j |
| DSR | 9,08 % | 11,08 % | 11,61 % |
| Sortino | 3,57 | 0,86 | 0,89 |
| VAR 95 | -3,36 % | -3,44 % | -3,52 % |
| VAR 99 | -4,46 % | -4,98 % | -5,37 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,96 | 0,58 | 0,56 |
| TEV | 24,46 % | 19,95 % | 20,61 % |
| Information ratio (IR) | 0,37 | 0,19 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,28 | 0,30 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | -0,36 | 0,03 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,88 | 1,26 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,04 | 0,25 | 0,36 |
| R² | 0,20 | 5,78 | 10,63 |
| Beta bull | 0,19 | 0,28 | 0,22 |
| Beta bear | -0,28 | 0,44 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,34 | -0,28 | 0,79 |
| Kurtosis | 0,81 | 1,93 | 5,72 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR