Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/03/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | 0,32 % | 2,43 % | 12,10 % | 11,18 % | 11,07 % | 3,53 % | 28,84 % | 108,43 % | 62,10 % |
| Categoria | -1,03 % | -2,41 % | -1,34 % | 0,75 % | -2,08 % | 0,18 % | -0,79 % | -3,43 % | 111,04 % | 48,45 % |
| Delta | 1,01 % | 2,73 % | 3,77 % | 11,34 % | 13,26 % | 10,89 % | 4,32 % | 32,27 % | -2,61 % | 13,66 % |
| Benchmark* | -0,98 % | -2,38 % | -4,74 % | 0,59 % | -7,87 % | -0,22 % | -5,03 % | 0,56 % | 92,95 % | 71,31 % |
| Delta | 0,95 % | 2,70 % | 7,17 % | 11,50 % | 19,05 % | 11,29 % | 8,56 % | 28,27 % | 15,49 % | -9,20 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,93 % | 6,39 % | 29,96 % | 20,95 % | -20,89 % | 9,45 % | 0,17 % | 2,01 % |
| Categoria | 2,15 % | -2,33 % | 11,34 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | -6,08 % | 8,72 % | 18,62 % | -7,72 % | -20,74 % | -9,45 % | 13,69 % | 1,26 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,44 % | -4,39 % | 35,18 % | -5,08 % | -30,69 % | -16,27 % | 13,15 % | -11,32 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 28/02/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,72 % | 9,25 % | 11,19 % |
| Categoria | 8,12 % | 1,96 % | 10,96 % |
| Delta | -0,40 % | 7,29 % | 0,23 % |
| Benchmark* | 7,20 % | 4,20 % | 12,12 % |
| Delta | 0,52 % | 5,05 % | -0,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,16 % | 19,55 % | 27,74 % |
| Volatilità Categoria | 12,15 % | 15,08 % | 19,56 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 16,63 % | 19,33 % |
| Max drawdown | -15,62 % | -18,17 % | -43,85 % |
| Tempo di recupero | - | 148 j | 307 j |
| DSR | 11,16 % | 13,27 % | 19,47 % |
| Sortino | 0,38 | 0,51 | 0,51 |
| VAR 95 | -3,21 % | -3,62 % | -4,54 % |
| VAR 99 | -5,31 % | -9,88 % | -9,88 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,35 | 0,36 |
| TEV | 18,34 % | 18,48 % | 21,82 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | 0,27 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,72 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,53 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,20 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,57 | 0,89 |
| R² | 6,97 | 23,79 | 38,68 |
| Beta bull | -0,20 | 0,10 | 0,54 |
| Beta bear | 0,77 | 0,99 | 1,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,00 | -0,27 | -1,10 |
| Kurtosis | -0,41 | 1,84 | 15,59 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco S/E 600 Opti Oil & Gas UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR