Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,79 % 0,55 % -0,63 % 0,48 % -0,24 % 5,57 % 21,32 % 4,19 % 13,10 %
Categoria -0,11 % 0,12 % -0,39 % -0,55 % 0,10 % 0,04 % 2,82 % 9,62 % 2,50 % 11,24 %
Delta 0,11 % 0,67 % 0,94 % -0,08 % 0,37 % -0,27 % 2,75 % 11,70 % 1,69 % 1,86 %
Benchmark* -0,37 % -0,76 % -1,55 % -0,80 % -1,09 % -0,01 % -0,69 % -0,17 % -7,15 % 5,32 %
Delta 0,37 % 1,55 % 2,10 % 0,17 % 1,57 % -0,23 % 6,26 % 21,49 % 11,33 % 7,78 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,30 % 8,44 % 7,53 % -14,66 % -0,08 % 3,05 % 11,54 % -6,87 %
Categoria 0,76 % 5,06 % 5,01 % -9,42 % 1,94 % 0,74 % 7,29 % -1,03 %
Delta 4,53 % 3,38 % 2,52 % -5,24 % -2,03 % 2,31 % 4,25 % -5,84 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,01 % 3,98 % 5,55 % -3,26 % -2,01 % 3,11 % 2,72 % -10,77 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,30 % 6,27 % 0,63 %
Categoria 0,84 % 3,17 % 0,42 %
Delta 2,46 % 3,10 % 0,21 %
Benchmark* -2,62 % 0,39 % -1,39 %
Delta 5,92 % 5,88 % 2,03 %
Rischio
Volatilità 2,54 % 2,40 % 4,49 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,28 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 5,99 % 6,42 %
Max drawdown -3,03 % -3,03 % -20,28 %
Tempo di recupero - - 1402 j
DSR 1,97 % 1,56 % 3,56 %
Sortino 0,65 2,08 -0,34
VAR 95 -0,86 % -0,41 % -0,88 %
VAR 99 -1,02 % -0,91 % -3,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 1,35 -0,27
TEV 5,48 % 5,68 % 7,06 %
Information ratio (IR) 1,08 1,03 0,29
Up Capture Ratio 0,24 0,30 0,17
Down Capture Ratio -0,01 -0,08 0,12
Indice Omega 1,15 1,61 0,89
Reattività
Beta 0,09 0,13 0,14
3,74 10,48 3,97
Beta bull 0,12 0,20 -0,05
Beta bear 0,08 0,13 0,28
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,34 -1,40
Kurtosis 1,80 1,74 8,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index