Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,21 % 3,92 % -16,14 % 9,97 % -30,81 % -17,70 % -29,03 % -46,36 % 195,64 % -65,68 %
Categoria 0,65 % 4,07 % -4,11 % 4,94 % -6,11 % 4,35 % 16,08 % 23,52 % 261,74 % 187,97 %
Delta 2,56 % -0,15 % -12,03 % 5,03 % -24,70 % -22,05 % -45,10 % -69,89 % -66,10 % -253,65 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,16 % -23,64 % 39,65 % 157,93 % -90,56 % 57,65 % -42,71 % -11,81 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -20,58 % -6,53 % 23,70 % 77,21 % -97,03 % 25,12 % -19,06 % -2,04 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -35,62 % -25,21 % 23,47 %
Categoria 3,39 % 0,19 % 28,59 %
Delta -39,01 % -25,40 % -5,12 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -35,62 % -25,21 % 23,47 %
Rischio
Volatilità 66,96 % 67,54 % 71,74 %
Volatilità Categoria 35,59 % 34,46 % 37,23 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -51,56 % -68,11 % -73,69 %
Tempo di recupero - - -
DSR 49,24 % 48,65 % 46,03 %
Sortino -0,78 -0,58 0,48
VAR 95 -15,30 % -15,72 % -15,59 %
VAR 99 -22,81 % -22,81 % -22,81 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -0,42 0,31
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,89 0,95 1,25
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,04 0,57
Kurtosis 0,33 0,59 3,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)