Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 1,04 % -4,84 % 10,96 % -30,15 % -20,00 % -27,50 % -42,20 % 223,97 % 54,69 %
Categoria -0,61 % 1,83 % 0,65 % 7,50 % -5,06 % 4,83 % 22,63 % 19,89 % 251,80 % 190,17 %
Delta 0,62 % -0,79 % -5,49 % 3,47 % -25,08 % -24,83 % -50,14 % -62,09 % -27,83 % -135,47 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,85 % -18,13 % 54,00 % 156,16 % -72,81 % 63,44 % -33,73 % 4,77 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -25,89 % -1,02 % 38,05 % 75,44 % -79,28 % 30,91 % -10,08 % 14,53 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -38,71 % -22,18 % 26,15 %
Categoria 3,39 % 0,19 % 28,59 %
Delta -42,10 % -22,37 % -2,44 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -38,71 % -22,18 % 26,15 %
Rischio
Volatilità 62,04 % 61,99 % 66,85 %
Volatilità Categoria 35,59 % 34,46 % 37,23 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -50,93 % -61,81 % -67,89 %
Tempo di recupero - - -
DSR 46,49 % 44,58 % 41,91 %
Sortino -0,90 -0,56 0,59
VAR 95 -14,25 % -14,52 % -14,25 %
VAR 99 -22,61 % -21,65 % -21,35 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,40 0,37
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,83 0,95 1,27
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,10 0,06 0,79
Kurtosis 0,57 0,73 4,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)