Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,57 % 1,06 % -1,81 % -1,81 % -2,97 % -3,25 % 11,09 % -5,69 % 9,03 %
Categoria 0,01 % 0,40 % 0,72 % -1,56 % -1,56 % -2,05 % -2,68 % 6,86 % -10,66 % -3,98 %
Delta -0,03 % 0,17 % 0,34 % -0,25 % -0,25 % -0,92 % -0,57 % 4,23 % 4,98 % 13,01 %
Benchmark* -0,01 % 0,45 % 0,75 % -1,80 % -1,99 % -2,27 % -2,94 % 6,98 % -12,54 % -3,88 %
Delta -0,01 % 0,12 % 0,31 % -0,01 % 0,18 % -0,70 % -0,31 % 4,12 % 6,85 % 12,91 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 4,61 % 9,13 % -17,10 % -3,05 % 7,91 % 7,25 % -3,34 %
Categoria 0,88 % 1,77 % 6,29 % -16,46 % -2,92 % 3,95 % 5,29 % -0,08 %
Delta 2,01 % 2,84 % 2,83 % -0,64 % -0,13 % 3,96 % 1,96 % -3,25 %
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta 2,25 % 2,85 % 2,41 % 1,10 % 0,37 % 2,97 % 0,42 % -4,34 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,45 % 3,35 % -1,66 %
Categoria -2,70 % 2,01 % -2,52 %
Delta -0,76 % 1,34 % 0,86 %
Benchmark* -3,02 % 2,03 % -2,95 %
Delta -0,43 % 1,32 % 1,29 %
Rischio
Volatilità 4,64 % 4,80 % 6,38 %
Volatilità Categoria 3,42 % 3,93 % 5,28 %
Volatilità Benchmark 3,97 % 4,57 % 6,16 %
Max drawdown -5,95 % -5,95 % -19,64 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,74 % 3,34 % 4,74 %
Sortino -1,47 0,16 -0,79
VAR 95 -1,19 % -0,91 % -1,42 %
VAR 99 -1,89 % -1,89 % -2,36 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,18 0,11 -0,59
TEV 1,23 % 1,47 % 2,18 %
Information ratio (IR) -0,35 0,90 0,59
Up Capture Ratio 1,17 1,08 1,02
Down Capture Ratio 1,15 0,98 0,94
Indice Omega 0,71 1,06 0,82
Reattività
Beta 1,13 1,00 0,97
R² 94,23 90,57 88,39
Beta bull 1,14 0,94 0,91
Beta bear 1,07 0,96 1,00
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,11 -0,06
Kurtosis 0,15 0,69 0,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index