Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,64 % -3,30 % 2,25 % 3,19 % 14,00 % 19,98 % 21,50 % 50,14 % 64,63 % 198,93 %
Categoria -1,21 % -2,05 % 1,98 % 3,61 % 11,78 % 15,18 % 17,67 % 58,43 % 62,29 % 163,63 %
Delta -0,43 % -1,25 % 0,27 % -0,42 % 2,23 % 4,80 % 3,83 % -8,29 % 2,34 % 35,30 %
Benchmark* -1,52 % -2,46 % 1,90 % 4,41 % 13,11 % 17,36 % 20,12 % 68,62 % 81,69 % 206,39 %
Delta -0,12 % -0,83 % 0,35 % -1,22 % 0,89 % 2,62 % 1,39 % -18,48 % -17,06 % -7,46 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,83 % 20,72 % 19,63 % -13,70 % 41,30 % 15,65 % 34,43 % 2,70 %
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -4,53 % -6,55 % 0,05 % 2,29 % 8,50 % 5,11 % 3,78 % 4,52 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,55 % -11,79 % -2,47 % 1,18 % 4,29 % 5,13 % 1,04 % 3,24 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,48 % 14,97 % 11,45 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 3,84 % -1,90 % 0,80 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 1,61 % -4,67 % -1,84 %
Rischio
Volatilità 12,33 % 15,05 % 15,95 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,40 % -23,06 % -23,06 %
Tempo di recupero 95 j 505 j 505 j
DSR 6,63 % 10,18 % 10,82 %
Sortino 2,78 1,19 0,86
VAR 95 -2,02 % -2,41 % -3,21 %
VAR 99 -2,48 % -6,88 % -5,16 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 0,81 0,59
TEV 5,97 % 5,02 % 4,68 %
Information ratio (IR) 0,27 -0,93 -0,39
Up Capture Ratio 0,95 0,91 0,96
Down Capture Ratio 0,90 1,00 1,00
Indice Omega 1,60 1,37 1,26
Reattività
Beta 0,94 0,96 0,97
R² 76,84 89,03 91,50
Beta bull 1,07 1,05 1,00
Beta bear 0,71 0,88 0,92
Asimmetria
Skewness 0,39 -0,62 -0,32
Kurtosis -0,77 4,45 2,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR