Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 1,50 % 1,60 % 7,02 % 13,04 % 19,01 % 17,08 % 85,79 % 82,92 % 215,72 %
Categoria -0,14 % 1,18 % 2,14 % 6,16 % 12,02 % 17,21 % 15,99 % 70,96 % 61,48 % 178,91 %
Delta -0,26 % 0,32 % -0,54 % 0,86 % 1,02 % 1,80 % 1,09 % 14,83 % 21,44 % 36,81 %
Benchmark* -0,29 % 1,44 % 2,17 % 7,13 % 13,05 % 19,63 % 17,65 % 82,87 % 80,65 % 226,54 %
Delta -0,12 % 0,05 % -0,58 % -0,11 % -0,01 % -0,62 % -0,57 % 2,93 % 2,27 % -10,82 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,22 % 33,52 % 24,44 % -16,12 % 37,45 % 6,56 % 33,46 % -7,20 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,52 % 6,25 % 4,86 % -0,12 % 4,65 % -3,99 % 2,82 % -5,38 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,49 % 1,01 % 2,35 % -1,23 % 0,44 % -3,97 % 0,07 % -6,66 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,36 % 20,44 % 13,83 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 2,73 % 3,57 % 3,18 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,50 % 0,79 % 0,53 %
Rischio
Volatilità 12,31 % 15,56 % 16,29 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -9,05 % -23,90 % -23,90 %
Tempo di recupero 95 j 246 j 246 j
DSR 7,19 % 10,80 % 11,14 %
Sortino 2,41 1,63 1,05
VAR 95 -2,45 % -2,65 % -3,48 %
VAR 99 -2,65 % -7,33 % -5,08 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 1,13 0,72
TEV 1,21 % 1,20 % 2,36 %
Information ratio (IR) 0,41 0,66 0,22
Up Capture Ratio 1,06 1,06 1,03
Down Capture Ratio 1,09 1,07 1,03
Indice Omega 1,60 1,55 1,32
Reattività
Beta 1,07 1,05 1,02
R² 99,45 99,62 97,96
Beta bull 1,09 1,06 1,04
Beta bear 0,99 1,01 1,00
Asimmetria
Skewness 0,16 -1,05 -0,48
Kurtosis -0,56 5,97 2,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR