Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 0,12 % 2,04 % 3,82 % 20,91 % 17,14 % 19,58 % 75,89 % 90,36 % 183,21 %
Categoria 0,70 % 0,31 % 1,33 % 2,41 % 17,65 % 14,80 % 17,00 % 60,70 % 66,10 % 151,72 %
Delta -0,02 % -0,20 % 0,71 % 1,40 % 3,27 % 2,34 % 2,58 % 15,20 % 24,26 % 31,49 %
Benchmark* 0,72 % 0,10 % 1,80 % 3,50 % 19,38 % 17,08 % 19,16 % 72,50 % 86,30 % 194,10 %
Delta -0,03 % 0,02 % 0,24 % 0,32 % 1,54 % 0,06 % 0,42 % 3,39 % 4,06 % -10,89 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,22 % 33,52 % 24,44 % -16,12 % 37,45 % 6,56 % 33,46 % -7,20 %
Categoria 2,71 % 27,23 % 19,58 % -16,00 % 32,78 % 10,60 % 30,67 % -1,80 %
Delta 1,51 % 6,29 % 4,86 % -0,12 % 4,66 % -4,04 % 2,80 % -5,40 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,49 % 1,01 % 2,35 % -1,23 % 0,44 % -3,97 % 0,07 % -6,66 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,36 % 20,44 % 13,83 %
Categoria 16,63 % 16,86 % 10,64 %
Delta 2,73 % 3,58 % 3,19 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,50 % 0,79 % 0,53 %
Rischio
Volatilità 12,31 % 15,56 % 16,29 %
Volatilità Categoria 10,28 % 13,50 % 14,32 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -9,05 % -23,90 % -23,90 %
Tempo di recupero 95 j 246 j 246 j
DSR 7,19 % 10,80 % 11,14 %
Sortino 2,41 1,63 1,05
VAR 95 -2,45 % -2,65 % -3,48 %
VAR 99 -2,65 % -7,33 % -5,08 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 1,13 0,72
TEV 1,21 % 1,20 % 2,36 %
Information ratio (IR) 0,41 0,66 0,22
Up Capture Ratio 1,06 1,06 1,03
Down Capture Ratio 1,09 1,07 1,03
Indice Omega 1,60 1,55 1,32
Reattività
Beta 1,07 1,05 1,02
R² 99,45 99,62 97,96
Beta bull 1,09 1,06 1,04
Beta bear 0,99 1,01 1,00
Asimmetria
Skewness 0,16 -1,05 -0,48
Kurtosis -0,56 5,97 2,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR