Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 3,32 % 6,66 % 3,11 % 29,48 % 30,02 % 31,66 % 107,75 % 94,66 % 197,20 %
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,29 % 1,68 % 5,04 % 1,43 % 14,59 % 16,47 % 16,65 % 57,22 % 51,22 % 98,02 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,31 % 1,10 % 3,70 % -0,89 % 11,04 % 11,61 % 10,60 % 35,73 % 11,80 % 29,74 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,16 % 38,22 % 7,77 % -12,75 % 24,02 % 17,15 % 31,31 % 0,01 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 1,51 % 21,70 % -6,36 % 3,56 % 1,19 % 8,42 % 5,77 % 7,76 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,09 % 12,00 % -11,71 % 0,33 % -7,96 % 11,04 % 1,19 % 4,39 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,45 % 26,27 % 13,75 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 13,02 % 12,79 % 6,74 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 8,30 % 7,64 % 1,42 %
Rischio
Volatilità 16,53 % 17,66 % 17,07 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -14,13 % -22,21 % -22,21 %
Tempo di recupero - 294 j 294 j
DSR 9,66 % 12,07 % 11,71 %
Sortino 2,63 1,94 1,00
VAR 95 -3,04 % -3,83 % -3,19 %
VAR 99 -4,79 % -7,49 % -6,63 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 1,33 0,68
TEV 10,80 % 8,42 % 8,42 %
Information ratio (IR) 0,77 0,91 0,17
Up Capture Ratio 1,35 1,30 1,11
Down Capture Ratio 1,31 1,24 1,10
Indice Omega 1,66 1,62 1,30
Reattività
Beta 1,24 1,21 1,08
R² 59,53 79,65 76,03
Beta bull 1,01 1,14 1,03
Beta bear 1,21 1,17 1,07
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,90 -0,48
Kurtosis -0,16 3,35 2,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR