Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 8,36 % -5,06 % -6,42 % -2,78 % 16,11 % 14,81 % 79,16 % 59,71 % 180,67 %
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta 0,07 % 5,97 % -5,52 % -6,05 % -8,60 % 2,97 % 2,42 % 30,22 % 26,81 % 75,12 %
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -1,58 % 4,69 % -4,98 % -7,41 % -10,36 % -1,72 % -1,84 % 10,63 % -8,10 % 4,68 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,16 % 38,22 % 7,77 % -12,75 % 24,02 % 17,15 % 31,31 % 0,01 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 1,51 % 21,69 % -6,36 % 3,52 % 1,18 % 8,40 % 5,79 % 7,81 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,09 % 12,00 % -11,71 % 0,33 % -7,96 % 11,04 % 1,19 % 4,39 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,96 % 24,18 % 10,67 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 5,67 % 9,10 % 4,46 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 1,02 % 3,95 % -0,75 %
Rischio
Volatilità 17,90 % 17,91 % 17,26 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -14,13 % -22,21 % -22,21 %
Tempo di recupero - 294 j 294 j
DSR 11,52 % 12,48 % 12,04 %
Sortino 1,29 1,71 0,71
VAR 95 -4,07 % -4,07 % -3,37 %
VAR 99 -5,87 % -7,49 % -6,63 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 1,20 0,49
TEV 11,91 % 8,96 % 8,74 %
Information ratio (IR) 0,09 0,44 -0,09
Up Capture Ratio 1,42 1,30 1,10
Down Capture Ratio 1,61 1,35 1,14
Indice Omega 1,34 1,51 1,21
Reattività
Beta 1,36 1,25 1,09
R² 59,94 77,98 74,85
Beta bull 1,02 1,17 1,04
Beta bear 1,22 1,17 1,06
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,91 -0,46
Kurtosis -0,09 3,15 2,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR