Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % 1,55 % 5,31 % 5,03 % 13,25 % 20,68 % 20,49 % 56,79 % 53,03 % 150,28 %
Categoria -0,65 % -0,64 % 1,23 % 4,48 % 11,67 % 15,86 % 16,66 % 65,18 % 61,02 % 167,69 %
Delta 1,68 % 2,19 % 4,08 % 0,55 % 1,58 % 4,82 % 3,82 % -8,39 % -7,99 % -17,41 %
Benchmark* -0,97 % -1,05 % 0,82 % 5,28 % 12,89 % 17,93 % 18,80 % 76,45 % 80,03 % 211,54 %
Delta 2,00 % 2,60 % 4,49 % -0,26 % 0,36 % 2,75 % 1,69 % -19,66 % -27,00 % -61,25 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,90 % 19,62 % 9,38 % -6,48 % 39,66 % 2,69 % 32,07 % -5,61 %
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -4,61 % -7,65 % -10,20 % 9,51 % 6,86 % -7,86 % 1,42 % -3,79 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,63 % -12,88 % -12,71 % 8,40 % 2,65 % -7,83 % -1,32 % -5,07 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,85 % 12,57 % 8,68 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -1,80 % -4,30 % -1,97 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -4,02 % -7,08 % -4,62 %
Rischio
Volatilità 9,82 % 13,40 % 14,73 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -6,05 % -21,16 % -21,16 %
Tempo di recupero 78 j 540 j 540 j
DSR 5,32 % 9,50 % 10,31 %
Sortino 2,41 1,03 0,64
VAR 95 -1,84 % -2,07 % -3,15 %
VAR 99 -2,31 % -5,96 % -5,96 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 0,73 0,45
TEV 8,99 % 7,87 % 7,04 %
Information ratio (IR) -0,45 -0,90 -0,66
Up Capture Ratio 0,59 0,68 0,77
Down Capture Ratio 0,42 0,68 0,80
Indice Omega 1,68 1,37 1,21
Reattività
Beta 0,56 0,77 0,84
R² 42,83 72,05 80,19
Beta bull 0,75 0,79 0,87
Beta bear 0,42 0,90 0,93
Asimmetria
Skewness 0,44 -1,21 -0,60
Kurtosis -0,29 7,75 3,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR