Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,41 % -2,08 % 0,26 % 12,08 % 10,45 % 17,86 % 53,29 % 64,22 % 105,13 %
Categoria 0,00 % -0,27 % -1,99 % -0,05 % 11,23 % 7,87 % 13,49 % 39,97 % 36,29 % 69,63 %
Delta -0,15 % -0,14 % -0,09 % 0,31 % 0,86 % 2,58 % 4,37 % 13,33 % 27,92 % 35,50 %
Benchmark* -0,15 % -0,41 % -2,08 % 0,27 % 11,88 % 10,23 % 17,58 % 52,21 % 62,28 % 101,82 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,20 % 0,22 % 0,28 % 1,08 % 1,94 % 3,31 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,05 % 8,51 % 14,41 % -8,33 % 26,31 % -3,41 % 26,85 % -11,10 %
Categoria 14,76 % 5,58 % 13,62 % -13,93 % 22,05 % 0,88 % 24,06 % -12,84 %
Delta 5,28 % 2,93 % 0,79 % 5,60 % 4,26 % -4,29 % 2,79 % 1,75 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 0,32 % 0,25 % -1,32 % 1,48 % 0,30 % 0,11 % 0,70 % -0,27 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,28 % 15,51 % 10,15 %
Categoria 16,43 % 11,52 % 6,08 %
Delta 4,84 % 4,00 % 4,07 %
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta 0,30 % 0,27 % 0,27 %
Rischio
Volatilità 12,36 % 12,70 % 13,90 %
Volatilità Categoria 11,49 % 11,65 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -9,52 % -16,47 % -19,02 %
Tempo di recupero 85 j 168 j 499 j
DSR 8,01 % 8,96 % 9,99 %
Sortino 2,41 1,41 0,81
VAR 95 -2,45 % -2,45 % -2,95 %
VAR 99 -5,36 % -5,36 % -5,47 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 1,00 0,58
TEV 0,37 % 0,22 % 1,07 %
Information ratio (IR) 0,80 1,20 0,25
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Down Capture Ratio 1,00 1,00 0,99
Indice Omega 1,78 1,46 1,26
Reattività
Beta 1,00 1,00 0,99
R² 99,91 99,97 99,42
Beta bull 1,01 1,01 0,97
Beta bear 1,00 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness -0,61 -1,11 -0,79
Kurtosis 1,68 4,75 2,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR