Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,40 % 1,34 % 3,66 % 5,42 % 21,12 % 18,84 % 21,17 % 74,93 % 91,07 % 203,34 %
Categoria 1,18 % 1,30 % 2,67 % 3,82 % 19,05 % 16,17 % 18,29 % 62,10 % 68,08 % 153,97 %
Delta 0,22 % 0,04 % 0,99 % 1,60 % 2,07 % 2,67 % 2,88 % 12,83 % 22,99 % 49,37 %
Benchmark* 1,40 % 1,33 % 3,65 % 5,39 % 21,05 % 18,72 % 21,02 % 73,90 % 88,90 % 196,72 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,07 % 0,11 % 0,16 % 1,03 % 2,17 % 6,63 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,91 % 32,84 % 21,91 % -14,30 % 37,43 % 10,90 % 35,12 % -2,01 %
Categoria 2,71 % 27,23 % 19,58 % -16,00 % 32,78 % 10,60 % 30,67 % -1,80 %
Delta 1,20 % 5,62 % 2,33 % 1,70 % 4,65 % 0,30 % 4,45 % -0,21 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,19 % 0,34 % -0,19 % 0,58 % 0,43 % 0,38 % 1,73 % -1,47 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,02 % 19,88 % 13,56 %
Categoria 16,64 % 16,86 % 10,64 %
Delta 2,38 % 3,02 % 2,91 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,15 % 0,24 % 0,26 %
Rischio
Volatilità 11,42 % 14,79 % 15,72 %
Volatilità Categoria 10,28 % 13,51 % 14,32 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,69 % -22,96 % -22,96 %
Tempo di recupero 95 j 249 j 249 j
DSR 6,70 % 10,37 % 10,85 %
Sortino 2,54 1,65 1,06
VAR 95 -2,47 % -2,53 % -3,19 %
VAR 99 -2,53 % -7,18 % -4,97 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 1,15 0,73
TEV 0,27 % 0,16 % 0,61 %
Information ratio (IR) 0,56 1,54 0,43
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Down Capture Ratio 0,99 1,00 0,99
Indice Omega 1,64 1,57 1,33
Reattività
Beta 0,99 1,00 1,00
R² 99,95 99,99 99,85
Beta bull 0,99 1,00 1,00
Beta bear 0,98 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness 0,09 -1,21 -0,57
Kurtosis -0,57 7,06 3,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR