Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % 0,19 % -5,61 % -5,36 % 5,58 % 13,17 % 22,69 % 100,02 % 107,40 % 189,74 %
Categoria -0,57 % 0,13 % -3,28 % -3,80 % 6,05 % 9,01 % 15,01 % 66,99 % 60,97 % 133,84 %
Delta -0,15 % 0,07 % -2,33 % -1,56 % -0,46 % 4,16 % 7,68 % 33,03 % 46,42 % 55,90 %
Benchmark* 0,09 % 0,75 % -5,98 % -4,62 % 4,10 % 10,47 % 19,99 % 94,73 % 125,18 % 211,72 %
Delta -0,81 % -0,55 % 0,37 % -0,74 % 1,48 % 2,70 % 2,70 % 5,29 % -17,78 % -21,98 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,73 % 18,45 % 26,59 % -14,99 % 25,57 % -4,26 % 27,58 % -16,88 %
Categoria 27,38 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 10,35 % 8,20 % 8,48 % -1,71 % -3,21 % -2,74 % 3,04 % -2,11 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta 0,21 % 0,12 % -5,74 % -5,89 % 0,95 % 2,54 % -2,20 % -3,03 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,96 % 27,58 % 17,31 %
Categoria 17,39 % 19,28 % 11,18 %
Delta 7,57 % 8,30 % 6,12 %
Benchmark* 21,56 % 26,31 % 19,33 %
Delta 3,41 % 1,27 % -2,03 %
Rischio
Volatilità 15,26 % 16,22 % 17,92 %
Volatilità Categoria 12,25 % 12,14 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 16,15 % 18,00 %
Max drawdown -9,69 % -17,52 % -30,59 %
Tempo di recupero 42 j 50 j 552 j
DSR 9,95 % 11,12 % 12,95 %
Sortino 2,30 2,23 1,17
VAR 95 -3,03 % -3,15 % -3,34 %
VAR 99 -6,48 % -6,48 % -7,15 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 1,53 0,85
TEV 2,92 % 3,27 % 4,90 %
Information ratio (IR) 1,17 0,39 -0,41
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,95
Down Capture Ratio 0,90 0,96 0,97
Indice Omega 1,69 1,69 1,38
Reattività
Beta 0,96 0,98 0,96
R² 96,49 95,97 92,70
Beta bull 0,96 0,96 0,93
Beta bear 1,00 1,02 0,98
Asimmetria
Skewness -0,58 -1,03 -1,12
Kurtosis 1,14 3,55 3,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR