Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,65 % 1,43 % 0,84 % 3,34 % 8,25 % 7,00 % 5,40 %
Categoria 0,02 % 0,05 % 0,12 % 0,50 % 1,26 % 0,66 % 3,19 % 7,39 % 6,43 % 4,96 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,07 % 0,15 % 0,18 % 0,18 % 0,15 % 0,87 % 0,57 % 0,43 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,83 % 3,29 % 8,15 % 6,92 % 5,41 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,05 % 0,10 % 0,08 % -0,02 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,79 % 3,28 % -0,03 % -0,59 % -0,57 % -0,50 % -0,48 % -0,52 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,13 % 0,21 % 0,42 % -0,04 % -0,15 % -0,24 % -0,03 % -0,12 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,08 % 0,03 % -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,07 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,48 % 2,61 % 1,32 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,16 % 0,26 % 0,08 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,09 % 0,03 % 0,02 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,21 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - -0,21 % -1,36 %
Tempo di recupero - 245 j 1153 j
DSR 0,00 % 0,01 % 0,01 %
Sortino 1.660,86 3,64 2,01
VAR 95 0,05 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,05 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,16 0,06
TEV 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Information ratio (IR) 7,67 2,14 1,70
Up Capture Ratio 1,02 1,01 1,01
Down Capture Ratio - 1,03 1,02
Indice Omega 1.196,87 3,12 1,94
Reattività
Beta 1,06 1,02 1,02
97,15 99,61 99,84
Beta bull 1,06 1,03 1,03
Beta bear - 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness -0,24 -1,04 0,22
Kurtosis -0,70 -0,31 -1,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester