Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,06 % 0,23 % 0,78 % 1,69 % 0,16 % 3,72 % 7,36 % 6,13 % 4,55 %
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,20 % 0,78 % 1,75 % 0,14 % 3,65 % 6,58 % 5,55 % 4,43 %
Delta 0,02 % 0,00 % 0,03 % 0,00 % -0,06 % 0,02 % 0,07 % 0,79 % 0,58 % 0,12 %
Benchmark* 0,01 % 0,06 % 0,22 % 0,77 % 1,67 % 0,16 % 3,65 % 7,27 % 6,06 % 4,59 %
Delta 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,07 % 0,09 % 0,07 % -0,04 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,79 % 3,28 % -0,03 % -0,59 % -0,57 % -0,50 % -0,48 % -0,52 %
Categoria 3,66 % 3,09 % -0,45 % -0,53 % -0,41 % -0,25 % -0,44 % -0,39 %
Delta 0,13 % 0,19 % 0,41 % -0,05 % -0,16 % -0,25 % -0,04 % -0,12 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,08 % 0,03 % -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,07 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,79 % 2,33 % 1,16 %
Categoria 3,66 % 2,08 % 1,05 %
Delta 0,13 % 0,25 % 0,10 %
Benchmark* 3,70 % 2,30 % 1,14 %
Delta 0,08 % 0,03 % 0,01 %
Rischio
Volatilità 0,04 % 0,25 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,14 % 0,30 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,04 % 0,24 % 0,27 %
Max drawdown - -0,35 % -1,50 %
Tempo di recupero - 364 j 1258 j
DSR 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Sortino 8,38 3,23 1,73
VAR 95 0,06 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,06 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,12 0,12 0,05
TEV 0,02 % 0,01 % 0,01 %
Information ratio (IR) 4,93 2,13 0,85
Up Capture Ratio 1,02 1,01 1,01
Down Capture Ratio - 1,02 1,02
Indice Omega 6,92 2,75 1,77
Reattività
Beta 1,04 1,02 1,02
86,55 99,70 99,84
Beta bull 1,04 1,03 1,03
Beta bear - 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,69 0,41
Kurtosis -0,09 -1,19 -1,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester