Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -1,41 % -2,03 % 0,00 % 11,42 % 13,17 % 21,31 % 73,10 % 67,22 % 76,49 %
Categoria -0,02 % -0,22 % -1,86 % -0,15 % 13,64 % 9,00 % 14,12 % 46,88 % 44,70 % 78,56 %
Delta -0,18 % -1,19 % -0,17 % 0,15 % -2,23 % 4,17 % 7,19 % 26,23 % 22,52 % -2,07 %
Benchmark* -0,17 % -0,24 % -1,70 % 0,20 % 14,97 % 11,31 % 17,51 % 62,80 % 65,44 % 106,74 %
Delta -0,03 % -1,18 % -0,33 % -0,20 % -3,56 % 1,86 % 3,81 % 10,30 % 1,78 % -30,25 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,09 % 10,64 % 11,90 % -13,07 % 12,55 % -9,33 % 19,08 % -16,76 %
Categoria 17,77 % 6,23 % 16,33 % -13,61 % 21,65 % -0,10 % 24,09 % -14,14 %
Delta 15,32 % 4,41 % -4,43 % 0,54 % -9,10 % -9,23 % -5,01 % -2,61 %
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta 9,04 % 1,48 % -6,77 % -0,30 % -10,46 % -8,11 % -6,49 % -3,80 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,75 % 20,38 % 9,85 %
Categoria 18,11 % 12,98 % 7,39 %
Delta 6,64 % 7,39 % 2,46 %
Benchmark* 21,87 % 16,98 % 10,28 %
Delta 2,88 % 3,39 % -0,43 %
Rischio
Volatilità 10,51 % 13,13 % 14,29 %
Volatilità Categoria 13,38 % 13,35 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,05 % 15,94 %
Max drawdown -7,62 % -14,94 % -26,76 %
Tempo di recupero 65 j 50 j 929 j
DSR 7,04 % 9,19 % 10,66 %
Sortino 3,23 1,91 0,73
VAR 95 -2,04 % -2,67 % -3,09 %
VAR 99 -5,61 % -5,61 % -5,65 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,16 1,33 0,55
TEV 7,17 % 6,95 % 7,65 %
Information ratio (IR) 0,40 0,49 -0,06
Up Capture Ratio 0,70 0,88 0,80
Down Capture Ratio 0,43 0,73 0,76
Indice Omega 2,10 1,61 1,25
Reattività
Beta 0,65 0,81 0,79
R² 74,95 75,90 77,00
Beta bull 0,63 0,68 0,65
Beta bear 0,95 0,95 0,92
Asimmetria
Skewness -1,25 -1,09 -1,11
Kurtosis 4,64 3,92 3,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR