Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -1,28 % -3,09 % 3,81 % 10,52 % 20,26 % 26,60 % 79,03 % 79,55 % 119,65 %
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,40 % -2,92 % -4,70 % 2,13 % -4,38 % 6,71 % 11,59 % 28,50 % 36,11 % 20,48 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,41 % -3,51 % -6,04 % -0,19 % -7,93 % 1,85 % 5,54 % 7,00 % -3,30 % -47,80 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,72 % 14,34 % 4,87 % -1,07 % 22,60 % -8,55 % 23,16 % -7,14 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 13,07 % -2,19 % -9,26 % 15,23 % -0,23 % -17,28 % -2,38 % 0,61 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 11,65 % -11,89 % -14,61 % 12,00 % -9,38 % -14,66 % -6,96 % -2,76 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,13 % 20,49 % 12,61 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 13,70 % 7,02 % 5,60 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 8,98 % 1,86 % 0,28 %
Rischio
Volatilità 7,23 % 10,71 % 11,41 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -4,07 % -12,99 % -12,99 %
Tempo di recupero 36 j 74 j 74 j
DSR 3,88 % 7,47 % 8,26 %
Sortino 6,73 2,36 1,27
VAR 95 -1,15 % -2,20 % -2,59 %
VAR 99 -1,99 % -3,07 % -4,41 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,61 1,65 0,92
TEV 9,07 % 9,91 % 10,43 %
Information ratio (IR) 0,99 0,19 0,03
Up Capture Ratio 0,62 0,68 0,62
Down Capture Ratio -0,01 0,39 0,46
Indice Omega 2,91 1,75 1,40
Reattività
Beta 0,36 0,55 0,56
R² 26,12 44,49 45,33
Beta bull 0,37 0,35 0,40
Beta bear 0,60 0,75 0,75
Asimmetria
Skewness -0,44 -1,41 -1,07
Kurtosis -0,08 5,93 2,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR