Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 0,09 % 2,67 % 1,87 % 10,87 % 25,49 % 26,91 % 87,80 % 80,25 % 127,41 %
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta 0,17 % -2,31 % 2,21 % 2,24 % 5,05 % 12,35 % 14,52 % 38,86 % 47,34 % 21,87 %
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -1,47 % -3,58 % 2,75 % 0,89 % 3,29 % 7,66 % 10,26 % 19,27 % 12,44 % -48,57 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,72 % 14,34 % 4,87 % -1,07 % 22,60 % -8,55 % 23,16 % -7,14 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 13,06 % -2,19 % -9,26 % 15,19 % -0,24 % -17,30 % -2,36 % 0,66 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 11,65 % -11,89 % -14,61 % 12,00 % -9,38 % -14,66 % -6,96 % -2,76 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,92 % 23,26 % 12,85 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 17,63 % 8,18 % 6,64 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 12,98 % 3,03 % 1,43 %
Rischio
Volatilità 7,26 % 10,42 % 11,44 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -4,07 % -12,99 % -12,99 %
Tempo di recupero 36 j 74 j 74 j
DSR 4,00 % 7,19 % 8,28 %
Sortino 6,71 2,85 1,29
VAR 95 -1,33 % -1,99 % -2,59 %
VAR 99 -1,99 % -3,00 % -4,41 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,70 1,97 0,93
TEV 9,98 % 10,11 % 10,57 %
Information ratio (IR) 1,30 0,30 0,14
Up Capture Ratio 0,56 0,67 0,61
Down Capture Ratio -0,18 0,31 0,43
Indice Omega 2,90 1,86 1,39
Reattività
Beta 0,28 0,52 0,55
R² 15,00 40,10 43,83
Beta bull 0,30 0,31 0,41
Beta bear 0,51 0,74 0,75
Asimmetria
Skewness -0,52 -1,49 -1,06
Kurtosis -0,02 6,77 2,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR