Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % -0,13 % -2,80 % -2,91 % 4,46 % 12,81 % 24,85 % 74,71 % 93,85 % 142,22 %
Categoria 0,54 % 0,38 % -1,19 % -0,80 % 5,54 % 10,34 % 16,26 % 50,33 % 56,25 % 89,20 %
Delta 0,02 % -0,50 % -1,61 % -2,11 % -1,07 % 2,47 % 8,58 % 24,38 % 37,61 % 53,02 %
Benchmark* 0,87 % 0,71 % -1,61 % 0,13 % 5,97 % 13,09 % 22,25 % 72,01 % 95,71 % 123,36 %
Delta -0,31 % -0,83 % -1,19 % -3,04 % -1,51 % -0,28 % 2,59 % 2,69 % -1,85 % 18,86 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 35,11 % 10,57 % 13,26 % -3,59 % 27,53 % -8,97 % 22,39 % -13,97 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 14,03 % 3,32 % -0,67 % 4,42 % 5,12 % -1,30 % 1,77 % -1,13 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 4,22 % -0,28 % -2,24 % -2,16 % 4,85 % 4,12 % 2,73 % -2,08 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,76 % 20,89 % 14,77 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 9,01 % 6,29 % 5,19 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta 3,40 % 1,18 % 0,07 %
Rischio
Volatilità 12,90 % 13,90 % 14,89 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -9,71 % -17,33 % -19,36 %
Tempo di recupero 69 j 73 j 371 j
DSR 8,80 % 9,84 % 10,85 %
Sortino 2,81 1,84 1,17
VAR 95 -2,58 % -2,73 % -3,01 %
VAR 99 -6,64 % -6,64 % -6,64 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 1,30 0,85
TEV 4,98 % 4,91 % 4,65 %
Information ratio (IR) 0,68 0,24 0,02
Up Capture Ratio 1,03 1,05 1,02
Down Capture Ratio 0,92 1,05 1,03
Indice Omega 2,01 1,61 1,39
Reattività
Beta 1,05 1,07 1,02
R² 85,29 87,90 90,32
Beta bull 1,00 1,05 0,98
Beta bear 1,24 1,11 1,05
Asimmetria
Skewness -1,23 -1,25 -1,12
Kurtosis 3,96 5,10 3,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR