Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | 0,54 % | 0,83 % | -3,09 % | -3,33 % | -3,82 % | -4,28 % | 8,19 % | -9,44 % | 5,08 % |
| Categoria | 0,01 % | 0,40 % | 0,72 % | -1,56 % | -1,56 % | -2,05 % | -2,68 % | 6,86 % | -10,66 % | -3,98 % |
| Delta | -0,17 % | 0,14 % | 0,11 % | -1,53 % | -1,77 % | -1,77 % | -1,60 % | 1,32 % | 1,23 % | 9,07 % |
| Benchmark* | -0,01 % | 0,45 % | 0,75 % | -1,80 % | -1,99 % | -2,27 % | -2,94 % | 6,98 % | -12,54 % | -3,88 % |
| Delta | -0,15 % | 0,09 % | 0,08 % | -1,30 % | -1,34 % | -1,55 % | -1,34 % | 1,21 % | 3,10 % | 8,96 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,54 % | 3,83 % | 7,52 % | -17,01 % | -3,13 % | 6,17 % | 9,41 % | -0,90 % |
| Categoria | 0,88 % | 1,77 % | 6,29 % | -16,46 % | -2,92 % | 3,95 % | 5,29 % | -0,08 % |
| Delta | 0,66 % | 2,06 % | 1,23 % | -0,55 % | -0,21 % | 2,21 % | 4,12 % | -0,81 % |
| Benchmark* | 0,63 % | 1,76 % | 6,71 % | -18,20 % | -3,42 % | 4,94 % | 6,82 % | 1,00 % |
| Delta | 0,91 % | 2,07 % | 0,80 % | 1,20 % | 0,29 % | 1,22 % | 2,59 % | -1,89 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,65 % | 2,71 % | -2,27 % |
| Categoria | -2,70 % | 2,01 % | -2,52 % |
| Delta | -0,95 % | 0,70 % | 0,25 % |
| Benchmark* | -3,02 % | 2,03 % | -2,95 % |
| Delta | -0,62 % | 0,68 % | 0,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,22 % | 4,63 % | 6,20 % |
| Volatilità Categoria | 3,42 % | 3,93 % | 5,28 % |
| Volatilità Benchmark | 3,97 % | 4,57 % | 6,16 % |
| Max drawdown | -6,22 % | -6,22 % | -19,18 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 3,53 % | 3,28 % | 4,63 % |
| Sortino | -1,61 | -0,03 | -0,95 |
| VAR 95 | -0,98 % | -0,85 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -1,87 % | -1,87 % | -2,39 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,35 | -0,02 | -0,71 |
| TEV | 0,59 % | 0,80 % | 1,53 % |
| Information ratio (IR) | -1,05 | 0,85 | 0,44 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 1,04 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 0,98 | 0,96 |
| Indice Omega | 0,67 | 1,01 | 0,78 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 1,00 | 0,97 |
| R² | 98,30 | 96,98 | 93,94 |
| Beta bull | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| Beta bear | 1,11 | 1,00 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,12 | 0,00 |
| Kurtosis | 0,58 | 1,26 | 1,52 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Xtrackers II iB EZ Gv Bd Yi + Sw ETF 1C
Obblig. Euro gov.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index