Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,89 % -3,77 % 3,93 % 14,12 % 6,65 % 12,10 % 60,27 % 45,01 % 69,05 %
Categoria -0,09 % -0,57 % -3,38 % 1,66 % 10,81 % 3,46 % 6,91 % 42,68 % 28,64 % 55,55 %
Delta 0,05 % -0,32 % -0,39 % 2,27 % 3,32 % 3,19 % 5,19 % 17,59 % 16,37 % 13,51 %
Benchmark* -0,27 % -0,63 % -3,62 % 3,24 % 11,71 % 3,61 % 6,73 % 58,94 % 47,78 % 75,64 %
Delta 0,22 % -0,26 % -0,14 % 0,69 % 2,41 % 3,05 % 5,38 % 1,33 % -2,77 % -6,58 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,93 % 16,16 % 14,22 % -17,27 % 12,93 % 3,01 % 21,08 % -20,64 %
Categoria 18,91 % 7,52 % 13,96 % -17,13 % 14,34 % 4,19 % 23,58 % -20,84 %
Delta 0,02 % 8,64 % 0,26 % -0,14 % -1,41 % -1,17 % -2,50 % 0,21 %
Benchmark* 20,49 % 17,24 % 18,71 % -17,54 % 14,13 % 2,12 % 23,09 % -18,48 %
Delta -1,57 % -1,07 % -4,49 % 0,27 % -1,20 % 0,89 % -2,01 % -2,15 %
Benchmark*: MSCI Germany NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,40 % 17,15 % 7,73 %
Categoria 8,92 % 12,31 % 5,15 %
Delta 4,48 % 4,84 % 2,58 %
Benchmark* 8,84 % 16,68 % 8,13 %
Delta 4,56 % 0,47 % -0,40 %
Rischio
Volatilità 14,77 % 15,10 % 16,44 %
Volatilità Categoria 13,82 % 13,42 % 14,41 %
Volatilità Benchmark 15,61 % 15,00 % 16,82 %
Max drawdown -11,98 % -16,78 % -30,86 %
Tempo di recupero 84 j 73 j 811 j
DSR 10,41 % 10,21 % 11,73 %
Sortino 1,09 1,40 0,48
VAR 95 -2,99 % -2,99 % -3,52 %
VAR 99 -7,34 % -7,34 % -7,34 %
Benchmark*: MSCI Germany NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,95 0,35
TEV 4,12 % 3,83 % 4,52 %
Information ratio (IR) 1,11 0,12 -0,09
Up Capture Ratio 0,94 0,98 0,95
Down Capture Ratio 0,82 0,96 0,95
Indice Omega 1,37 1,43 1,17
Reattività
Beta 0,91 0,97 0,94
R² 93,07 93,63 92,81
Beta bull 0,85 0,92 0,92
Beta bear 1,07 1,03 0,95
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,62 -0,58
Kurtosis 2,69 2,07 1,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania è MSCI Germany NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany NR