Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,07 % 0,31 % 1,46 % 1,87 % 2,45 % 4,68 % 18,82 % 17,02 % 15,30 %
Categoria -0,01 % 0,28 % 0,72 % 1,37 % -0,09 % 1,21 % 4,02 % 12,12 % 13,64 % 16,83 %
Delta 0,04 % -0,22 % -0,40 % 0,09 % 1,96 % 1,24 % 0,65 % 6,69 % 3,38 % -1,53 %
Benchmark* -0,01 % 0,28 % 0,72 % 1,37 % -0,09 % 1,21 % 4,02 % 12,12 % 13,64 % 16,83 %
Delta 0,04 % -0,22 % -0,40 % 0,09 % 1,96 % 1,24 % 0,65 % 6,69 % 3,38 % -1,53 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,83 % 7,82 % -3,47 % 1,37 % -0,55 % 1,44 % -1,39 % 1,12 %
Categoria 5,59 % 6,65 % -5,59 % 3,60 % 0,37 % 5,69 % -1,25 % -1,09 %
Delta 1,24 % 1,18 % 2,12 % -2,23 % -0,92 % -4,24 % -0,14 % 2,21 %
Benchmark* 5,59 % 6,65 % -5,59 % 3,60 % 0,37 % 5,69 % -1,25 % -1,09 %
Delta 1,24 % 1,18 % 2,12 % -2,23 % -0,92 % -4,24 % -0,14 % 2,21 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,58 % 6,01 % 3,16 %
Categoria 3,60 % 3,90 % 2,60 %
Delta 0,98 % 2,11 % 0,56 %
Benchmark* 3,60 % 3,90 % 2,60 %
Delta 0,98 % 2,11 % 0,56 %
Rischio
Volatilità 0,68 % 1,21 % 1,25 %
Volatilità Categoria 2,89 % 2,96 % 2,77 %
Volatilità Benchmark 2,89 % 2,96 % 2,77 %
Max drawdown -0,60 % -1,71 % -5,18 %
Tempo di recupero 62 j 101 j 525 j
DSR 0,47 % 0,90 % 0,92 %
Sortino 3,79 3,48 1,81
VAR 95 -0,09 % -0,09 % -0,21 %
VAR 99 -0,31 % -0,63 % -0,63 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,60 2,58 1,34
TEV 2,68 % 2,67 % 2,65 %
Information ratio (IR) 0,31 0,77 0,20
Up Capture Ratio 0,37 0,43 0,28
Down Capture Ratio -0,17 -0,23 -0,11
Indice Omega 2,71 3,23 1,89
Reattività
Beta 0,10 0,18 0,15
17,70 18,58 10,41
Beta bull -0,09 0,01 0,08
Beta bear 0,19 0,46 0,33
Asimmetria
Skewness -1,32 -3,84 -2,55
Kurtosis 7,37 29,07 14,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi