Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,07 % 0,37 % 1,69 % 2,00 % 2,18 % 4,70 % 18,67 % 17,30 % 15,01 %
Categoria -0,04 % -0,08 % 0,20 % 2,16 % 0,37 % 0,47 % 3,71 % 12,93 % 12,56 % 15,04 %
Delta 0,07 % 0,15 % 0,17 % -0,47 % 1,63 % 1,71 % 0,99 % 5,74 % 4,74 % -0,03 %
Benchmark* -0,04 % -0,08 % 0,20 % 2,16 % 0,37 % 0,47 % 3,71 % 12,93 % 12,56 % 15,04 %
Delta 0,07 % 0,15 % 0,17 % -0,47 % 1,63 % 1,71 % 0,99 % 5,74 % 4,74 % -0,03 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,83 % 7,82 % -3,47 % 1,37 % -0,55 % 1,44 % -1,39 % 1,12 %
Categoria 5,59 % 6,60 % -5,58 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta 1,24 % 1,22 % 2,11 % -2,10 % -0,83 % -4,18 % -0,19 % 2,30 %
Benchmark* 5,59 % 6,60 % -5,58 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta 1,24 % 1,22 % 2,11 % -2,10 % -0,83 % -4,18 % -0,19 % 2,30 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,76 % 5,53 % 3,27 %
Categoria 4,07 % 4,38 % 2,39 %
Delta 0,69 % 1,15 % 0,88 %
Benchmark* 4,07 % 4,38 % 2,39 %
Delta 0,69 % 1,15 % 0,88 %
Rischio
Volatilità 0,68 % 1,29 % 1,26 %
Volatilità Categoria 2,94 % 3,06 % 2,79 %
Volatilità Benchmark 2,94 % 3,06 % 2,79 %
Max drawdown -0,60 % -1,71 % -5,18 %
Tempo di recupero 62 j 101 j 525 j
DSR 0,47 % 0,95 % 0,92 %
Sortino 3,86 2,85 1,97
VAR 95 -0,09 % -0,15 % -0,21 %
VAR 99 -0,31 % -0,63 % -0,63 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,64 2,11 1,45
TEV 2,72 % 2,88 % 2,68 %
Information ratio (IR) 0,25 0,41 0,33
Up Capture Ratio 0,37 0,38 0,28
Down Capture Ratio -0,17 -0,22 -0,12
Indice Omega 2,71 2,63 1,96
Reattività
Beta 0,10 0,14 0,14
18,05 11,36 9,72
Beta bull -0,11 -0,07 0,06
Beta bear 0,19 0,46 0,34
Asimmetria
Skewness -1,39 -3,40 -2,52
Kurtosis 7,40 22,69 14,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi