Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,14 % 0,91 % 0,62 % 2,02 % 1,46 % 5,00 % 15,38 % 18,42 % 14,40 %
Categoria -0,02 % -0,15 % 0,42 % -1,27 % 0,26 % 0,00 % 4,30 % 11,20 % 13,39 % 14,02 %
Delta 0,06 % 0,29 % 0,49 % 1,89 % 1,76 % 1,47 % 0,70 % 4,19 % 5,03 % 0,37 %
Benchmark* -0,02 % -0,15 % 0,42 % -1,27 % 0,26 % 0,00 % 4,30 % 11,20 % 13,39 % 14,02 %
Delta 0,06 % 0,29 % 0,49 % 1,89 % 1,76 % 1,47 % 0,70 % 4,19 % 5,03 % 0,37 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,83 % 7,82 % -3,47 % 1,37 % -0,55 % 1,44 % -1,39 % 1,12 %
Categoria 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta 1,24 % 1,30 % 2,03 % -2,09 % -0,83 % -4,18 % -0,19 % 2,30 %
Benchmark* 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta 1,24 % 1,30 % 2,03 % -2,09 % -0,83 % -4,18 % -0,19 % 2,30 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,70 % 4,17 % 3,47 %
Categoria 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta 0,20 % 1,05 % 0,87 %
Benchmark* 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta 0,20 % 1,05 % 0,87 %
Rischio
Volatilità 0,61 % 1,50 % 1,30 %
Volatilità Categoria 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Max drawdown -0,60 % -4,16 % -5,18 %
Tempo di recupero - 358 j 525 j
DSR 0,47 % 1,15 % 0,92 %
Sortino 3,08 1,31 2,29
VAR 95 -0,09 % -0,39 % -0,21 %
VAR 99 -0,31 % -0,65 % -0,63 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,35 1,00 1,63
TEV 2,79 % 3,03 % 2,73 %
Information ratio (IR) -0,01 0,33 0,31
Up Capture Ratio 0,32 0,30 0,27
Down Capture Ratio -0,18 -0,12 -0,15
Indice Omega 2,21 1,55 2,09
Reattività
Beta 0,10 0,16 0,14
22,48 11,74 9,05
Beta bull -0,03 0,02 0,08
Beta bear 0,21 0,44 0,36
Asimmetria
Skewness -2,74 -2,64 -2,14
Kurtosis 9,94 12,03 13,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi