Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,10 % -0,36 % 0,21 % 1,53 % 0,50 % 4,56 % 12,81 % 18,53 % 13,65 %
Categoria 0,29 % 0,32 % -1,30 % -1,21 % 0,22 % -0,89 % 3,91 % 9,30 % 13,52 % 11,83 %
Delta -0,28 % -0,23 % 0,95 % 1,42 % 1,31 % 1,39 % 0,65 % 3,51 % 5,01 % 1,82 %
Benchmark* 0,29 % 0,32 % -1,30 % -1,21 % 0,22 % -0,89 % 3,91 % 9,30 % 13,52 % 11,83 %
Delta -0,28 % -0,23 % 0,95 % 1,42 % 1,31 % 1,39 % 0,65 % 3,51 % 5,01 % 1,82 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,83 % 7,82 % -3,47 % 1,37 % -0,55 % 1,44 % -1,39 % 1,12 %
Categoria 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta 1,26 % 1,32 % 2,11 % -2,05 % -0,85 % -4,15 % -0,16 % 2,30 %
Benchmark* 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta 1,26 % 1,32 % 2,11 % -2,05 % -0,85 % -4,15 % -0,16 % 2,30 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,35 % 4,26 % 3,54 %
Categoria 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta 0,81 % 0,97 % 0,30 %
Benchmark* 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta 0,81 % 0,97 % 0,30 %
Rischio
Volatilità 0,39 % 1,48 % 1,34 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Volatilità Benchmark 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Max drawdown -0,20 % -4,18 % -5,18 %
Tempo di recupero - 360 j 525 j
DSR 0,24 % 1,13 % 0,93 %
Sortino 8,20 1,48 2,40
VAR 95 -0,03 % -0,39 % -0,21 %
VAR 99 -0,15 % -0,65 % -0,63 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,02 1,13 1,67
TEV 2,39 % 2,89 % 2,72 %
Information ratio (IR) 0,33 0,33 0,11
Up Capture Ratio 0,37 0,33 0,29
Down Capture Ratio -0,39 -0,13 -0,16
Indice Omega 5,72 1,71 2,22
Reattività
Beta 0,03 0,16 0,13
3,83 10,49 6,60
Beta bull 0,02 0,01 0,05
Beta bear 0,04 0,47 0,36
Asimmetria
Skewness -2,17 -2,75 -1,87
Kurtosis 9,42 13,02 12,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi