Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,06 % 3,63 % 3,21 % 9,97 % 14,81 % 14,96 % 25,60 % 55,45 % 54,50 %
Categoria 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,05 % -0,75 % 2,08 % 2,84 % 5,73 % 9,26 % 7,99 % 11,68 % 30,51 % 11,75 %
Benchmark* 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,05 % -0,75 % 2,08 % 2,84 % 5,73 % 9,26 % 7,99 % 11,68 % 30,51 % 11,75 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,89 % 15,33 % 8,42 % 8,62 % 13,58 % -14,57 % 5,94 % 10,23 %
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -2,59 % 2,72 % 5,63 % 5,07 % 2,20 % -13,38 % -0,50 % 6,36 %
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -2,59 % 2,72 % 5,63 % 5,07 % 2,20 % -13,38 % -0,50 % 6,36 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,53 % 8,20 % 8,29 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 4,88 % 3,78 % 3,90 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 4,88 % 3,78 % 3,90 %
Rischio
Volatilità 9,76 % 9,72 % 10,93 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -5,46 % -13,13 % -15,07 %
Tempo di recupero 121 j 505 j 410 j
DSR 6,65 % 6,80 % 7,35 %
Sortino 1,28 0,79 0,85
VAR 95 -2,46 % -2,17 % -2,08 %
VAR 99 -3,22 % -3,22 % -3,49 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,55 0,57
TEV 8,32 % 7,31 % 8,14 %
Information ratio (IR) 0,78 0,48 0,44
Up Capture Ratio 2,24 1,59 1,56
Down Capture Ratio 2,14 1,53 1,45
Indice Omega 1,30 1,21 1,24
Reattività
Beta 1,62 1,32 1,51
R² 31,93 46,21 50,24
Beta bull 1,26 1,05 1,58
Beta bear -0,16 1,11 1,45
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,32 -0,12
Kurtosis 0,04 0,49 1,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD