Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,22 % 0,76 % 1,63 % 0,95 % 3,69 % 8,71 % 7,72 % 6,54 %
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,12 % 0,48 % 1,26 % 0,63 % 3,18 % 7,36 % 6,42 % 4,92 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,10 % 0,28 % 0,37 % 0,32 % 0,51 % 1,36 % 1,31 % 1,62 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,65 % 1,42 % 0,82 % 3,30 % 8,13 % 6,90 % 5,40 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,12 % 0,21 % 0,13 % 0,39 % 0,58 % 0,82 % 1,15 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,98 % 3,29 % 0,13 % -0,46 % -0,43 % -0,42 % -0,35 % -0,29 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,33 % 0,22 % 0,59 % 0,08 % -0,01 % -0,17 % 0,11 % 0,10 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,28 % 0,04 % 0,14 % 0,11 % 0,12 % 0,06 % 0,11 % 0,15 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,76 % 2,75 % 1,46 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,44 % 0,41 % 0,22 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,36 % 0,18 % 0,15 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,22 % 0,28 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,06 % -0,14 % -2,14 %
Tempo di recupero 8 j 217 j 1107 j
DSR 0,02 % 0,05 % 0,04 %
Sortino 14,78 3,61 4,02
VAR 95 0,05 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,20 0,80 0,54
TEV 0,05 % 0,08 % 0,06 %
Information ratio (IR) 7,01 2,37 2,54
Up Capture Ratio 1,10 1,06 1,06
Down Capture Ratio - 0,65 0,77
Indice Omega 10,40 4,44 5,97
Reattività
Beta 0,82 1,00 1,01
50,05 88,41 95,44
Beta bull 0,82 1,00 1,00
Beta bear - 1,00 1,06
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,76 0,32
Kurtosis 1,78 -0,18 -1,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester