Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,20 % 0,69 % 1,52 % 1,26 % 3,50 % 9,10 % 8,11 % 6,91 %
Categoria 0,00 % 0,05 % 0,17 % 0,50 % 1,11 % 0,92 % 3,06 % 7,81 % 6,63 % 5,28 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,18 % 0,41 % 0,34 % 0,44 % 1,29 % 1,48 % 1,63 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,30 % 1,08 % 3,09 % 8,49 % 7,25 % 5,72 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,11 % 0,22 % 0,18 % 0,41 % 0,61 % 0,86 % 1,19 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,98 % 3,29 % 0,13 % -0,46 % -0,43 % -0,42 % -0,35 % -0,29 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,33 % 0,22 % 0,59 % 0,08 % -0,01 % -0,17 % 0,11 % 0,11 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,28 % 0,04 % 0,14 % 0,11 % 0,12 % 0,06 % 0,11 % 0,15 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,50 % 2,94 % 1,57 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta 0,46 % 0,43 % 0,28 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 0,39 % 0,19 % 0,16 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,20 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -0,02 % -0,07 % -0,98 %
Tempo di recupero 6 j 11 j 1038 j
DSR 0,02 % 0,05 % 0,04 %
Sortino 17,26 3,99 4,35
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,90 0,97 0,61
TEV 0,05 % 0,08 % 0,06 %
Information ratio (IR) 7,83 2,46 2,66
Up Capture Ratio 1,13 1,06 1,06
Down Capture Ratio - 0,55 0,77
Indice Omega 16,14 4,68 6,21
Reattività
Beta 0,92 1,00 1,02
64,23 84,44 95,20
Beta bull 0,92 0,99 0,99
Beta bear - 0,98 1,06
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,87 0,20
Kurtosis 0,53 0,66 -1,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester