Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,21 % 0,59 % 1,18 % 0,16 % 2,60 % 10,29 % 10,08 % 8,76 %
Categoria 0,01 % -0,04 % 0,37 % 0,51 % 1,14 % 0,31 % 2,15 % 9,82 % 8,91 % 7,70 %
Delta 0,01 % 0,08 % -0,16 % 0,08 % 0,04 % -0,16 % 0,45 % 0,47 % 1,17 % 1,05 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,12 % 2,15 % 9,44 % 8,97 % 7,35 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,06 % 0,11 % 0,21 % 0,03 % 0,45 % 0,85 % 1,11 % 1,41 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,65 % 3,98 % 3,29 % 0,13 % -0,46 % -0,43 % -0,42 % -0,35 %
Categoria 1,99 % 4,29 % 3,06 % -0,45 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,42 %
Delta 0,66 % -0,30 % 0,23 % 0,58 % 0,09 % -0,01 % -0,16 % 0,08 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,44 % 0,28 % 0,04 % 0,14 % 0,11 % 0,12 % 0,06 % 0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,65 % 3,31 % 1,90 %
Categoria 1,99 % 3,11 % 1,65 %
Delta 0,66 % 0,20 % 0,25 %
Benchmark* 2,21 % 3,05 % 1,70 %
Delta 0,44 % 0,25 % 0,20 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,12 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,33 % 0,42 % 0,41 %
Volatilità Benchmark 0,05 % 0,10 % 0,24 %
Max drawdown -0,01 % -0,07 % -0,71 %
Tempo di recupero 4 j 11 j 784 j
DSR 0,03 % 0,05 % 0,04 %
Sortino 16,17 4,94 5,09
VAR 95 0,04 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,01 % 0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 6,22 2,10 0,77
TEV 0,05 % 0,08 % 0,06 %
Information ratio (IR) 9,42 3,09 3,16
Up Capture Ratio 1,18 1,08 1,08
Down Capture Ratio - - 0,76
Indice Omega 11,07 4,72 5,98
Reattività
Beta 1,11 0,91 1,02
56,70 58,05 93,90
Beta bull 1,11 0,91 0,96
Beta bear - - 1,05
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,12 -0,11
Kurtosis 2,83 3,98 -1,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester