Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,65 % 0,80 % 1,64 % 4,05 % 5,29 % 6,55 % 16,77 % 22,07 % 27,64 %
Categoria 0,01 % -0,02 % 0,03 % 0,03 % 1,12 % 1,44 % 1,92 % 9,07 % 10,59 % 9,27 %
Delta 0,30 % 0,67 % 0,77 % 1,62 % 2,93 % 3,85 % 4,64 % 7,70 % 11,48 % 18,37 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,56 % 1,06 % 1,55 % 2,04 % 8,69 % 10,96 % 9,21 %
Delta 0,30 % 0,60 % 0,62 % 1,08 % 2,99 % 3,74 % 4,51 % 8,08 % 11,11 % 18,43 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,50 % 10,55 % 6,92 % -3,80 % 7,13 % -5,08 % 6,00 % -0,12 %
Categoria 2,02 % 4,26 % 3,11 % -0,43 % -0,60 % -0,41 % -0,30 % -0,44 %
Delta -2,52 % 6,29 % 3,81 % -3,37 % 7,72 % -4,67 % 6,30 % 0,32 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -2,71 % 6,85 % 3,67 % -3,79 % 7,70 % -4,53 % 6,48 % 0,33 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,54 % 4,97 % 3,91 %
Categoria 2,19 % 3,04 % 2,04 %
Delta 3,35 % 1,92 % 1,87 %
Benchmark* 2,01 % 2,86 % 2,05 %
Delta 3,53 % 2,11 % 1,86 %
Rischio
Volatilità 2,95 % 3,86 % 4,96 %
Volatilità Categoria 0,81 % 0,61 % 0,53 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,21 %
Max drawdown -1,59 % -4,27 % -8,08 %
Tempo di recupero 61 j 372 j 486 j
DSR 1,85 % 2,80 % 3,48 %
Sortino 1,91 0,75 0,53
VAR 95 -0,55 % -0,82 % -1,03 %
VAR 99 -0,94 % -1,82 % -1,87 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,55 0,37
TEV 2,95 % 3,85 % 4,95 %
Information ratio (IR) 1,20 0,55 0,38
Up Capture Ratio 2,70 1,71 1,86
Down Capture Ratio - - 0,38
Indice Omega 1,47 1,20 1,15
Reattività
Beta 17,32 2,53 1,89
R² 0,66 0,56 0,65
Beta bull 17,32 2,53 3,01
Beta bear - - -47,22
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,77 -0,30
Kurtosis 0,04 1,55 1,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester