Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,69 % 1,94 % 3,16 % 5,88 % 6,93 % 6,63 % 8,64 % 18,68 % 22,97 %
Categoria 0,17 % 0,31 % 1,22 % 0,04 % 1,06 % 1,22 % 0,89 % 11,98 % 3,23 % 12,43 %
Delta -0,01 % 0,39 % 0,72 % 3,12 % 4,82 % 5,71 % 5,74 % -3,34 % 15,45 % 10,53 %
Benchmark* 0,15 % 0,39 % 2,39 % 1,69 % 2,55 % 2,64 % 1,55 % 6,88 % -6,60 % 3,86 %
Delta 0,01 % 0,30 % -0,45 % 1,47 % 3,33 % 4,30 % 5,08 % 1,76 % 25,28 % 19,11 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,51 % 11,41 % 1,00 % 2,60 % 8,11 % -6,46 % 6,30 % 5,60 %
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta -7,24 % 6,23 % -4,15 % 11,88 % 6,08 % -7,14 % -1,07 % 6,41 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,81 % 6,95 % -0,98 % 14,00 % 6,18 % -6,41 % -2,52 % 1,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,37 % 2,23 % 2,78 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta 4,83 % -1,02 % 2,48 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 5,75 % 1,30 % 4,74 %
Rischio
Volatilità 4,95 % 6,37 % 7,05 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,91 % -10,62 % -12,77 %
Tempo di recupero 118 j - 785 j
DSR 3,29 % 4,76 % 5,19 %
Sortino 1,01 -0,12 0,13
VAR 95 -1,15 % -1,21 % -1,52 %
VAR 99 -1,27 % -2,93 % -3,11 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 -0,09 0,10
TEV 3,63 % 4,91 % 6,17 %
Information ratio (IR) 1,58 0,26 0,77
Up Capture Ratio 1,03 0,69 0,73
Down Capture Ratio 0,61 0,59 0,49
Indice Omega 1,19 0,97 1,05
Reattività
Beta 0,92 0,74 0,64
R² 46,57 46,04 33,97
Beta bull 1,18 0,82 0,67
Beta bear 1,23 0,87 0,70
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,59 -0,59
Kurtosis -0,51 3,58 2,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index