Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % 1,25 % 1,65 % 2,27 % 5,03 % 6,64 % 5,84 % 19,83 % 24,25 % 53,66 %
Categoria 0,29 % 0,63 % 1,19 % 0,67 % 2,75 % 3,87 % 3,77 % 18,32 % 14,96 % 29,32 %
Delta 0,83 % 0,62 % 0,46 % 1,61 % 2,28 % 2,77 % 2,07 % 1,51 % 9,28 % 24,34 %
Benchmark* 0,11 % 1,13 % 1,34 % 1,34 % 3,68 % 5,65 % 5,55 % 22,00 % 20,79 % 44,18 %
Delta 1,02 % 0,12 % 0,31 % 0,93 % 1,35 % 1,00 % 0,29 % -2,17 % 3,45 % 9,47 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,21 % 14,81 % 8,31 % -3,28 % 13,97 % -3,68 % 18,73 % 1,81 %
Categoria -0,22 % 10,93 % 7,83 % -7,87 % 7,18 % -1,84 % 11,50 % -0,98 %
Delta -3,99 % 3,88 % 0,48 % 4,60 % 6,79 % -1,83 % 7,23 % 2,79 %
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -1,89 % 0,15 % -1,26 % 4,14 % 5,05 % -2,79 % 2,91 % 0,28 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,86 % 6,36 % 4,62 %
Categoria 2,83 % 5,84 % 2,87 %
Delta 2,03 % 0,52 % 1,76 %
Benchmark* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Delta 0,79 % -0,45 % 0,81 %
Rischio
Volatilità 4,84 % 6,67 % 6,95 %
Volatilità Categoria 2,68 % 3,88 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Max drawdown -2,74 % -11,47 % -11,47 %
Tempo di recupero 42 j - -
DSR 3,20 % 4,99 % 5,12 %
Sortino 0,87 0,72 0,48
VAR 95 -0,94 % -1,21 % -1,34 %
VAR 99 -1,43 % -3,89 % -3,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,54 0,36
TEV 2,56 % 2,82 % 3,76 %
Information ratio (IR) 0,31 -0,16 0,22
Up Capture Ratio 1,07 1,02 0,94
Down Capture Ratio 1,03 1,07 0,89
Indice Omega 1,21 1,22 1,14
Reattività
Beta 1,03 1,07 0,95
R² 72,05 82,41 70,89
Beta bull 0,91 1,04 1,02
Beta bear 1,06 1,13 0,97
Asimmetria
Skewness -0,07 -1,37 -0,85
Kurtosis -0,75 6,30 4,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index