Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,36 % 0,32 % -1,22 % 2,31 % 3,84 % 5,09 % 17,30 % 22,95 % 51,14 %
Categoria 0,06 % -0,43 % -0,50 % -1,24 % 1,61 % 2,09 % 2,90 % 16,45 % 13,42 % 27,75 %
Delta 0,15 % 0,07 % 0,82 % 0,02 % 0,70 % 1,75 % 2,19 % 0,85 % 9,52 % 23,39 %
Benchmark* 0,39 % -0,30 % -0,07 % -0,87 % 2,48 % 3,54 % 4,70 % 19,62 % 18,92 % 43,20 %
Delta -0,18 % -0,06 % 0,39 % -0,34 % -0,17 % 0,30 % 0,39 % -2,32 % 4,03 % 7,93 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,21 % 14,81 % 8,31 % -3,28 % 13,97 % -3,68 % 18,73 % 1,81 %
Categoria -0,20 % 10,90 % 7,85 % -7,91 % 7,15 % -1,83 % 11,43 % -0,98 %
Delta -4,01 % 3,91 % 0,46 % 4,63 % 6,82 % -1,85 % 7,30 % 2,78 %
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -1,89 % 0,15 % -1,26 % 4,14 % 5,05 % -2,79 % 2,91 % 0,28 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,09 % 5,39 % 4,14 %
Categoria 2,94 % 5,19 % 2,52 %
Delta 2,15 % 0,20 % 1,62 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta 0,71 % -0,63 % 0,71 %
Rischio
Volatilità 4,90 % 6,79 % 6,96 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,01 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,74 % -11,47 % -11,47 %
Tempo di recupero 42 j - -
DSR 3,22 % 5,13 % 5,12 %
Sortino 0,95 0,50 0,40
VAR 95 -0,94 % -1,28 % -1,34 %
VAR 99 -1,43 % -3,89 % -3,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,38 0,29
TEV 2,48 % 2,79 % 3,80 %
Information ratio (IR) 0,29 -0,23 0,19
Up Capture Ratio 1,09 1,01 0,95
Down Capture Ratio 1,10 1,07 0,89
Indice Omega 1,19 1,17 1,14
Reattività
Beta 1,08 1,07 0,95
R² 74,81 83,55 70,48
Beta bull 1,12 1,07 1,03
Beta bear 0,99 1,12 0,97
Asimmetria
Skewness -0,02 -1,33 -0,82
Kurtosis -0,81 5,72 3,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index