Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,75 % 1,86 % 3,84 % 6,83 % 8,54 % 8,33 % 10,10 % 28,21 % 31,73 %
Categoria 0,17 % 0,31 % 1,22 % 0,04 % 1,06 % 1,22 % 0,89 % 11,98 % 3,23 % 12,43 %
Delta -0,10 % 0,44 % 0,64 % 3,80 % 5,77 % 7,31 % 7,44 % -1,88 % 24,99 % 19,30 %
Benchmark* 0,15 % 0,39 % 2,39 % 1,69 % 2,55 % 2,64 % 1,55 % 6,88 % -6,60 % 3,86 %
Delta -0,08 % 0,35 % -0,53 % 2,15 % 4,27 % 5,90 % 6,78 % 3,22 % 34,82 % 27,88 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,01 % 12,80 % 2,43 % 7,03 % 8,52 % -6,69 % 4,98 % 6,73 %
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta -7,73 % 7,62 % -2,72 % 16,30 % 6,49 % -7,36 % -2,38 % 7,55 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,30 % 8,34 % 0,44 % 18,43 % 6,59 % -6,63 % -3,83 % 2,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,06 % 2,75 % 4,46 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta 6,52 % -0,50 % 4,16 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 7,44 % 1,83 % 6,42 %
Rischio
Volatilità 5,36 % 6,53 % 7,29 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,00 % -11,26 % -11,58 %
Tempo di recupero 118 j - 755 j
DSR 3,45 % 4,87 % 5,24 %
Sortino 1,46 -0,01 0,45
VAR 95 -1,09 % -1,46 % -1,46 %
VAR 99 -1,46 % -2,79 % -2,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 -0,01 0,32
TEV 4,35 % 5,65 % 6,95 %
Information ratio (IR) 1,71 0,32 0,92
Up Capture Ratio 1,03 0,62 0,68
Down Capture Ratio 0,48 0,48 0,36
Indice Omega 1,29 1,00 1,14
Reattività
Beta 0,87 0,66 0,56
R² 35,22 34,57 24,15
Beta bull 1,18 0,68 0,58
Beta bear 1,25 0,85 0,65
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,59 -0,53
Kurtosis -0,25 2,99 2,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index