Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 3,53 % -0,19 % 0,32 % 6,20 % 18,49 % 17,79 % 67,86 % 63,02 % 158,01 %
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,48 % 1,14 % -0,65 % 0,69 % 0,37 % 5,35 % 5,40 % 18,93 % 30,11 % 52,46 %
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -2,13 % -0,13 % -0,11 % -0,66 % -1,39 % 0,66 % 1,15 % -0,67 % -4,79 % -17,98 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,74 % 23,88 % 17,00 % -12,12 % 27,23 % 5,82 % 28,26 % -5,79 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 2,09 % 7,35 % 2,86 % 4,15 % 4,39 % -2,92 % 2,74 % 2,01 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,68 % -2,34 % -2,49 % 0,96 % -4,75 % -0,28 % -1,87 % -1,41 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,77 % 19,81 % 10,65 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 5,48 % 4,73 % 4,45 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 0,83 % -0,42 % -0,76 %
Rischio
Volatilità 9,88 % 12,33 % 13,12 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -6,64 % -19,94 % -19,94 %
Tempo di recupero 43 j 223 j 223 j
DSR 5,92 % 8,84 % 9,43 %
Sortino 2,48 1,93 0,90
VAR 95 -1,92 % -2,00 % -2,86 %
VAR 99 -2,59 % -5,43 % -5,15 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 1,38 0,65
TEV 3,16 % 3,27 % 3,54 %
Information ratio (IR) 0,26 -0,13 -0,21
Up Capture Ratio 0,96 0,97 0,93
Down Capture Ratio 0,90 0,96 0,93
Indice Omega 1,63 1,62 1,27
Reattività
Beta 0,92 0,94 0,92
R² 90,45 93,38 93,40
Beta bull 0,86 0,87 0,84
Beta bear 0,96 0,94 0,97
Asimmetria
Skewness 0,05 -1,46 -0,81
Kurtosis -0,54 7,66 3,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR