Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % 1,80 % 5,57 % 0,09 % 6,92 % 10,43 % 7,86 % 27,16 % 32,76 % 79,65 %
Categoria 0,41 % -1,29 % 1,31 % 3,84 % 12,82 % 16,12 % 17,23 % 65,56 % 61,78 % 166,94 %
Delta 0,60 % 3,09 % 4,25 % -3,74 % -5,90 % -5,69 % -9,38 % -38,40 % -29,02 % -87,29 %
Benchmark* 0,37 % -1,49 % 1,43 % 4,67 % 14,93 % 18,57 % 19,49 % 77,42 % 81,19 % 211,28 %
Delta 0,64 % 3,29 % 4,13 % -4,58 % -8,01 % -8,14 % -11,63 % -50,26 % -48,43 % -131,63 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,24 % 21,09 % -3,65 % 1,02 % 33,43 % -9,93 % 28,56 % 4,80 %
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -10,95 % -6,18 % -23,23 % 17,01 % 0,64 % -20,48 % -2,09 % 6,62 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -11,97 % -11,42 % -25,75 % 15,90 % -3,57 % -20,46 % -4,84 % 5,33 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,05 % 5,42 % 5,20 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -15,59 % -11,44 % -5,46 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -17,82 % -14,22 % -8,10 %
Rischio
Volatilità 11,67 % 11,53 % 13,04 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -9,17 % -14,87 % -17,07 %
Tempo di recupero - - 739 j
DSR 8,09 % 8,30 % 9,36 %
Sortino -0,12 0,31 0,33
VAR 95 -2,93 % -2,32 % -2,53 %
VAR 99 -3,73 % -4,67 % -4,88 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,23 0,24
TEV 15,89 % 13,52 % 13,28 %
Information ratio (IR) -1,12 -1,05 -0,61
Up Capture Ratio -0,01 0,24 0,42
Down Capture Ratio -0,14 0,19 0,41
Indice Omega 1,03 1,11 1,11
Reattività
Beta 0,06 0,39 0,49
R² 0,34 24,66 34,60
Beta bull 0,31 0,43 0,47
Beta bear 0,43 0,64 0,69
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,53 -0,44
Kurtosis 0,48 2,11 1,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR