Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,52 % | -1,27 % | 9,40 % | 3,48 % | 22,67 % | 34,11 % | 37,49 % | 41,89 % | 182,78 % | 112,00 % |
| Categoria | -1,64 % | -1,10 % | -1,03 % | -4,61 % | 2,01 % | 13,63 % | 33,80 % | 41,93 % | 73,16 % | 105,34 % |
| Delta | 0,11 % | -0,17 % | 10,43 % | 8,08 % | 20,66 % | 20,48 % | 3,69 % | -0,05 % | 109,63 % | 6,66 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,77 % | -0,01 % | -0,05 % | 2,42 % | 12,96 % | 25,19 % | 30,84 % | 41,90 % | 97,63 % |
| Delta | -1,88 % | -3,04 % | 9,41 % | 3,53 % | 20,25 % | 21,15 % | 12,31 % | 11,04 % | 140,89 % | 14,37 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,83 % | 12,32 % | -4,51 % | 74,63 % | 64,11 % | -38,44 % | 13,54 % | -14,41 % |
| Categoria | 25,70 % | 2,41 % | -1,87 % | 10,93 % | 28,45 % | 0,44 % | 19,52 % | -13,46 % |
| Delta | -30,53 % | 9,91 % | -2,64 % | 63,70 % | 35,65 % | -38,87 % | -5,98 % | -0,95 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -16,05 % | 11,81 % | -15,29 % | 79,85 % | 38,08 % | -48,23 % | -12,18 % | -1,42 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 31,68 % | 10,69 % | 19,09 % |
| Categoria | 41,70 % | 13,79 % | 11,41 % |
| Delta | -10,02 % | -3,10 % | 7,69 % |
| Benchmark* | 28,49 % | 10,37 % | 7,78 % |
| Delta | 3,19 % | 0,32 % | 11,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,30 % | 24,13 % | 28,25 % |
| Volatilità Categoria | 11,49 % | 13,71 % | 15,00 % |
| Volatilità Benchmark | 17,08 % | 15,96 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -14,61 % | -24,90 % | -24,90 % |
| Tempo di recupero | - | 436 j | 436 j |
| DSR | 15,63 % | 17,71 % | 19,21 % |
| Sortino | 1,90 | 0,44 | 0,89 |
| VAR 95 | -5,59 % | -5,59 % | -5,94 % |
| VAR 99 | -6,01 % | -8,06 % | -9,00 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,28 | 0,32 | 0,61 |
| TEV | 31,11 % | 25,41 % | 27,24 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | 0,01 | 0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,13 | 0,37 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | -0,62 | 0,12 | 0,33 |
| Indice Omega | 1,53 | 1,18 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,23 | 0,38 | 0,60 |
| R² | 2,78 | 6,16 | 12,67 |
| Beta bull | 0,06 | 0,27 | 0,49 |
| Beta bear | -0,47 | 0,79 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,74 | -0,26 |
| Kurtosis | -0,13 | 2,40 | 2,33 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SPDR S&P US Energy Select Sector EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR