Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,43 % | -2,91 % | -4,88 % | -7,93 % | -7,96 % | -8,89 % | -9,41 % | -3,62 % | -39,43 % | -30,55 % |
| Categoria | 0,04 % | -0,46 % | -0,87 % | -2,16 % | 0,11 % | -0,11 % | 0,53 % | 10,03 % | 1,41 % | 10,87 % |
| Delta | -0,47 % | -2,45 % | -4,02 % | -5,77 % | -8,07 % | -8,78 % | -9,94 % | -13,65 % | -40,85 % | -41,42 % |
| Benchmark* | -0,10 % | -0,43 % | -0,40 % | -2,67 % | -0,84 % | -0,38 % | -0,38 % | 2,80 % | -9,45 % | 2,21 % |
| Delta | -0,32 % | -2,49 % | -4,49 % | -5,27 % | -7,13 % | -8,51 % | -9,04 % | -6,42 % | -29,99 % | -32,76 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,38 % | -8,47 % | -0,26 % | -31,50 % | -6,38 % | 14,02 % | 7,07 % | -6,15 % |
| Categoria | 0,73 % | 5,14 % | 5,12 % | -9,29 % | 2,03 % | 0,68 % | 7,37 % | -0,81 % |
| Delta | 2,65 % | -13,61 % | -5,38 % | -22,21 % | -8,40 % | 13,34 % | -0,31 % | -5,34 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 8,09 % | -12,93 % | -2,24 % | -20,10 % | -8,31 % | 14,08 % | -1,75 % | -10,04 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,69 % | -2,08 % | -9,13 % |
| Categoria | 1,99 % | 3,44 % | 0,48 % |
| Delta | -3,68 % | -5,52 % | -9,61 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,88 % | -1,87 % |
| Delta | -2,23 % | -2,96 % | -7,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,93 % | 12,38 % | 13,58 % |
| Volatilità Categoria | 2,23 % | 3,23 % | 3,46 % |
| Volatilità Benchmark | 3,56 % | 5,80 % | 6,38 % |
| Max drawdown | -8,24 % | -14,04 % | -44,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,02 % | 9,06 % | 10,45 % |
| Sortino | -0,61 | -0,54 | -1,07 |
| VAR 95 | -2,16 % | -2,76 % | -3,10 % |
| VAR 99 | -2,66 % | -4,61 % | -5,00 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,40 | -0,82 |
| TEV | 6,41 % | 9,36 % | 10,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | -0,32 | -0,69 |
| Up Capture Ratio | 1,50 | 1,57 | 1,33 |
| Down Capture Ratio | 1,70 | 1,74 | 1,69 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,90 | 0,76 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,36 | 1,47 | 1,39 |
| R² | 37,37 | 47,73 | 42,41 |
| Beta bull | 1,21 | 1,59 | 1,20 |
| Beta bear | 0,22 | 1,08 | 1,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,20 | -0,02 | -0,04 |
| Kurtosis | -0,25 | 1,20 | 0,38 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS Core BBG US Treasury 10+ hEUR dis
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index