Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,56 % 8,52 % -3,99 % 33,70 % 32,32 % 30,25 % 107,97 % 87,49 % 182,09 %
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta 0,17 % 0,88 % 7,26 % -5,50 % 16,26 % 18,41 % 13,71 % 48,57 % 21,81 % 31,21 %
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta 0,17 % 0,80 % 6,63 % -6,66 % 14,19 % 16,06 % 11,39 % 36,70 % 0,80 % -10,17 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,74 % 40,30 % 5,21 % -12,88 % 22,15 % 18,21 % 29,78 % 2,69 %
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 1,02 % 13,14 % -14,38 % 3,10 % -10,68 % 7,41 % -1,01 % 4,45 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,01 % 7,79 % -16,88 % 2,01 % -14,85 % 7,68 % -3,61 % 3,22 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,85 % 23,32 % 11,29 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 7,76 % 7,79 % 1,46 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 5,60 % 5,25 % -1,01 %
Rischio
Volatilità 20,51 % 20,72 % 19,88 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -18,28 % -24,70 % -25,23 %
Tempo di recupero - 418 j 803 j
DSR 12,55 % 14,02 % 13,56 %
Sortino 1,90 1,46 0,68
VAR 95 -3,23 % -4,03 % -3,81 %
VAR 99 -6,47 % -9,05 % -7,34 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,99 0,46
TEV 14,11 % 10,41 % 10,41 %
Information ratio (IR) 0,40 0,50 -0,10
Up Capture Ratio 1,28 1,25 1,04
Down Capture Ratio 1,26 1,21 1,05
Indice Omega 1,47 1,45 1,22
Reattività
Beta 1,35 1,22 1,08
R² 56,36 77,34 72,92
Beta bull 1,36 1,25 1,13
Beta bear 1,89 1,19 1,11
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,62 -0,30
Kurtosis -0,22 2,18 1,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR