Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % 0,05 % -5,97 % -5,50 % 5,29 % 12,85 % 22,52 % 99,08 % 124,50 % 230,51 %
Categoria -0,57 % 0,13 % -3,28 % -3,80 % 6,05 % 9,01 % 15,01 % 66,99 % 60,97 % 133,84 %
Delta -0,41 % -0,08 % -2,69 % -1,70 % -0,75 % 3,84 % 7,52 % 32,09 % 63,53 % 96,67 %
Benchmark* 0,09 % 0,75 % -5,98 % -4,62 % 4,10 % 10,47 % 19,99 % 94,73 % 125,18 % 211,72 %
Delta -1,07 % -0,70 % 0,02 % -0,88 % 1,19 % 2,39 % 2,54 % 4,36 % -0,67 % 18,79 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,68 % 18,79 % 33,35 % -12,71 % 26,63 % -3,96 % 33,31 % -13,96 %
Categoria 27,38 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 10,30 % 8,53 % 15,24 % 0,58 % -2,15 % -2,44 % 8,77 % 0,82 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta 0,16 % 0,46 % 1,02 % -3,61 % 2,01 % 2,84 % 3,53 % -0,11 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,14 % 27,43 % 19,26 %
Categoria 17,39 % 19,28 % 11,18 %
Delta 7,75 % 8,15 % 8,07 %
Benchmark* 21,56 % 26,31 % 19,33 %
Delta 3,59 % 1,12 % -0,08 %
Rischio
Volatilità 15,26 % 16,18 % 17,77 %
Volatilità Categoria 12,25 % 12,14 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 16,15 % 18,00 %
Max drawdown -9,45 % -17,23 % -28,47 %
Tempo di recupero 42 j 50 j 424 j
DSR 9,97 % 11,17 % 12,69 %
Sortino 2,32 2,20 1,35
VAR 95 -2,88 % -3,18 % -3,41 %
VAR 99 -6,71 % -6,71 % -6,71 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 1,52 0,97
TEV 3,21 % 3,25 % 4,31 %
Information ratio (IR) 1,12 0,34 -0,02
Up Capture Ratio 0,98 0,98 0,97
Down Capture Ratio 0,89 0,95 0,96
Indice Omega 1,71 1,70 1,44
Reattività
Beta 0,96 0,98 0,96
R² 95,77 96,00 94,30
Beta bull 0,95 0,95 0,92
Beta bear 1,02 1,05 0,97
Asimmetria
Skewness -0,61 -1,12 -1,12
Kurtosis 1,42 4,05 4,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR