Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 0,77 % 0,45 % 1,09 % 1,76 % 1,75 % 3,80 % 8,51 % 7,29 % 5,20 %
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,17 % 0,44 % 1,14 % 0,84 % 3,10 % 7,69 % 6,58 % 5,19 %
Delta 0,65 % 0,74 % 0,28 % 0,64 % 0,62 % 0,90 % 0,70 % 0,82 % 0,70 % 0,01 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,34 % 1,00 % 3,15 % 8,39 % 7,15 % 5,63 %
Delta 0,66 % 0,73 % 0,29 % 0,49 % 0,42 % 0,74 % 0,65 % 0,12 % 0,14 % -0,43 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,37 % 3,16 % -0,17 % -0,36 % -0,89 % -0,55 % -0,82 % -0,39 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,29 % 0,08 % 0,29 % 0,18 % -0,47 % -0,29 % -0,36 % 0,01 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,34 % -0,10 % -0,16 % 0,21 % -0,33 % -0,07 % -0,36 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,46 % 2,67 % 1,13 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta 0,32 % 0,26 % -0,12 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 0,20 % 0,01 % -0,23 %
Rischio
Volatilità 2,98 % 3,36 % 3,31 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -2,63 % -2,79 % -3,62 %
Tempo di recupero 8 j 235 j 1013 j
DSR 2,07 % 2,33 % 2,26 %
Sortino 0,10 0,01 -0,10
VAR 95 -0,68 % -0,75 % -0,68 %
VAR 99 -0,81 % -1,00 % -1,05 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,00 -0,07
TEV 2,98 % 3,36 % 3,29 %
Information ratio (IR) 0,07 0,00 -0,07
Up Capture Ratio 1,14 1,13 1,13
Down Capture Ratio - 5,73 2,38
Indice Omega 1,05 1,01 0,98
Reattività
Beta 0,78 0,82 1,08
0,03 0,23 0,75
Beta bull 0,78 -0,59 -0,59
Beta bear - -11,02 -10,93
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,01 0,30
Kurtosis -0,44 0,94 2,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester