Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,18 % 0,11 % -0,17 % 1,67 % 1,85 % 2,54 % 9,20 % 7,61 % 5,31 %
Categoria 0,00 % 0,04 % 0,16 % 0,46 % 0,93 % 1,44 % 2,67 % 8,56 % 7,21 % 6,02 %
Delta -0,03 % 0,14 % -0,05 % -0,63 % 0,74 % 0,40 % -0,14 % 0,64 % 0,40 % -0,71 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,08 % 1,54 % 2,68 % 9,08 % 7,87 % 6,32 %
Delta -0,04 % 0,15 % -0,04 % -0,66 % 0,58 % 0,31 % -0,14 % 0,12 % -0,26 % -1,01 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,37 % 3,16 % -0,17 % -0,36 % -0,89 % -0,55 % -0,82 % -0,39 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,29 % 0,04 % 0,31 % 0,18 % -0,47 % -0,30 % -0,40 % 0,00 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,34 % -0,10 % -0,16 % 0,21 % -0,33 % -0,07 % -0,36 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,90 % 2,99 % 1,46 %
Categoria 2,76 % 2,71 % 1,37 %
Delta 0,14 % 0,28 % 0,09 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta 0,08 % 0,10 % -0,03 %
Rischio
Volatilità 2,84 % 3,33 % 3,31 %
Volatilità Categoria 0,26 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -2,63 % -2,63 % -3,49 %
Tempo di recupero 8 j 8 j 923 j
DSR 1,97 % 2,32 % 2,25 %
Sortino 0,04 0,04 -0,01
VAR 95 -0,66 % -0,75 % -0,68 %
VAR 99 -0,81 % -1,00 % -1,05 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,03 -0,01
TEV 2,84 % 3,33 % 3,30 %
Information ratio (IR) 0,03 0,03 -0,01
Up Capture Ratio 1,05 1,12 1,12
Down Capture Ratio - 52,76 1,75
Indice Omega 1,02 1,02 1,00
Reattività
Beta 0,79 0,49 0,98
0,05 0,05 0,58
Beta bull 0,79 -0,39 -0,39
Beta bear - -11.294,87 -10,94
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,03 0,29
Kurtosis -0,43 1,06 2,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester