Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,08 % -0,14 % 0,58 % 1,74 % 1,61 % 2,66 % 7,81 % 6,71 % 5,13 %
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,13 % 0,65 % 1,09 % 1,16 % 2,87 % 8,26 % 6,89 % 5,61 %
Delta -0,07 % -0,12 % -0,28 % -0,07 % 0,65 % 0,45 % -0,21 % -0,44 % -0,19 % -0,48 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,53 % 1,20 % 1,28 % 2,91 % 8,77 % 7,52 % 5,98 %
Delta -0,08 % -0,12 % -0,29 % 0,05 % 0,54 % 0,33 % -0,25 % -0,96 % -0,81 % -0,85 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,37 % 3,16 % -0,17 % -0,36 % -0,89 % -0,55 % -0,82 % -0,39 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,30 % 0,04 % 0,31 % 0,18 % -0,46 % -0,29 % -0,36 % 0,01 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,34 % -0,10 % -0,16 % 0,21 % -0,33 % -0,07 % -0,36 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,15 % 2,57 % 1,37 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta 0,28 % -0,07 % 0,05 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,18 % -0,24 % -0,08 %
Rischio
Volatilità 2,85 % 3,35 % 3,33 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -2,63 % -2,66 % -3,49 %
Tempo di recupero 8 j 181 j 923 j
DSR 1,98 % 2,34 % 2,26 %
Sortino 0,09 -0,10 -0,03
VAR 95 -0,66 % -0,75 % -0,68 %
VAR 99 -0,81 % -1,00 % -1,05 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 -0,07 -0,02
TEV 2,85 % 3,34 % 3,31 %
Information ratio (IR) 0,06 -0,07 -0,02
Up Capture Ratio 1,01 1,13 1,13
Down Capture Ratio - 24,85 2,03
Indice Omega 1,00 1,00 1,00
Reattività
Beta 0,14 1,12 1,02
0,00 0,30 0,64
Beta bull 0,14 -0,48 -0,48
Beta bear - 4,76 -10,82
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,01 0,29
Kurtosis -0,47 0,97 2,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester