Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,22 % 0,05 % 0,31 % 1,46 % 1,29 % 3,44 % 7,81 % 6,49 % 4,49 %
Categoria 0,02 % 0,07 % 0,13 % 0,52 % 1,27 % 0,67 % 3,20 % 7,42 % 6,45 % 4,98 %
Delta 0,11 % 0,16 % -0,08 % -0,21 % 0,19 % 0,61 % 0,24 % 0,39 % 0,04 % -0,49 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,84 % 3,29 % 8,16 % 6,93 % 5,42 %
Delta 0,12 % 0,18 % -0,14 % -0,33 % 0,05 % 0,45 % 0,15 % -0,35 % -0,43 % -0,92 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,37 % 3,16 % -0,17 % -0,36 % -0,89 % -0,55 % -0,82 % -0,39 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,29 % 0,08 % 0,29 % 0,18 % -0,47 % -0,29 % -0,36 % 0,00 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,34 % -0,10 % -0,16 % 0,21 % -0,33 % -0,07 % -0,36 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,35 % 2,29 % 1,17 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,03 % -0,06 % -0,07 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,04 % -0,29 % -0,14 %
Rischio
Volatilità 2,86 % 3,37 % 3,30 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -1,27 % -2,79 % -3,62 %
Tempo di recupero 19 j 235 j 1013 j
DSR 1,95 % 2,34 % 2,23 %
Sortino -0,02 -0,13 -0,06
VAR 95 -0,66 % -0,75 % -0,68 %
VAR 99 -0,75 % -1,00 % -1,05 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 -0,09 -0,04
TEV 2,86 % 3,36 % 3,29 %
Information ratio (IR) -0,01 -0,09 -0,04
Up Capture Ratio 1,11 1,15 1,15
Down Capture Ratio - 9,16 1,91
Indice Omega 1,04 0,99 1,00
Reattività
Beta -0,67 1,26 1,03
0,02 0,61 0,69
Beta bull -0,67 -0,66 -0,66
Beta bear - -5,06 -10,83
Asimmetria
Skewness 0,07 0,03 0,32
Kurtosis -0,47 0,90 2,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester