Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % -0,54 % 1,66 % 2,77 % 19,44 % 16,26 % 19,60 % 72,40 % 92,32 % 198,46 %
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta -0,49 % -0,21 % 0,40 % 1,26 % 2,00 % 2,35 % 3,06 % 13,00 % 26,65 % 47,58 %
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta -0,50 % -0,29 % -0,23 % 0,10 % -0,07 % 0,00 % 0,74 % 1,12 % 5,64 % 6,21 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,79 % 33,17 % 21,98 % -13,33 % 37,93 % 8,68 % 33,78 % 0,21 %
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 1,08 % 6,01 % 2,39 % 2,65 % 5,10 % -2,11 % 2,99 % 1,98 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,07 % 0,67 % -0,11 % 1,56 % 0,93 % -1,84 % 0,39 % 0,75 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,28 % 18,18 % 12,89 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 3,19 % 2,65 % 3,06 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 1,03 % 0,11 % 0,59 %
Rischio
Volatilità 10,99 % 14,78 % 15,56 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -7,60 % -22,39 % -22,39 %
Tempo di recupero 90 j 246 j 246 j
DSR 6,46 % 10,52 % 10,92 %
Sortino 2,98 1,46 0,99
VAR 95 -2,06 % -2,79 % -3,44 %
VAR 99 -2,91 % -7,55 % -5,59 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,75 1,04 0,70
TEV 2,77 % 3,46 % 3,71 %
Information ratio (IR) 0,37 0,03 0,16
Up Capture Ratio 0,95 0,97 0,97
Down Capture Ratio 0,87 0,95 0,94
Indice Omega 1,77 1,49 1,32
Reattività
Beta 0,93 0,97 0,96
R² 94,13 94,63 94,47
Beta bull 0,94 0,94 0,92
Beta bear 1,06 1,01 1,01
Asimmetria
Skewness -0,05 -1,14 -0,66
Kurtosis -0,50 5,83 2,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR