Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,20 % -0,39 % 0,60 % 2,22 % 3,97 % 5,27 % 6,70 % 24,44 % 27,22 %
Categoria 0,00 % 0,05 % -0,07 % 0,42 % 0,98 % 1,49 % 2,06 % 9,26 % 10,50 % 9,24 %
Delta 0,01 % -0,24 % -0,32 % 0,18 % 1,23 % 2,49 % 3,21 % -2,56 % 13,94 % 17,97 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,54 % 1,03 % 1,40 % 2,02 % 8,78 % 10,76 % 9,03 %
Delta 0,01 % -0,24 % -0,56 % 0,06 % 1,19 % 2,57 % 3,25 % -2,08 % 13,68 % 18,19 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,32 % 12,39 % 1,60 % 8,20 % 8,64 % -7,86 % 4,42 % 7,02 %
Categoria 2,06 % 4,22 % 3,08 % -0,48 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -9,38 % 8,17 % -1,48 % 8,68 % 9,23 % -7,47 % 4,70 % 7,47 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -9,53 % 8,69 % -1,65 % 8,21 % 9,22 % -7,31 % 4,90 % 7,47 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,88 % 2,80 % 4,51 %
Categoria 2,17 % 3,02 % 2,02 %
Delta 2,71 % -0,22 % 2,49 %
Benchmark* 2,01 % 2,86 % 2,05 %
Delta 2,87 % -0,05 % 2,46 %
Rischio
Volatilità 5,41 % 6,54 % 7,35 %
Volatilità Categoria 0,76 % 0,58 % 0,50 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,21 %
Max drawdown -3,09 % -11,45 % -11,87 %
Tempo di recupero 117 j - 774 j
DSR 3,51 % 4,81 % 5,24 %
Sortino 0,82 -0,01 0,47
VAR 95 -1,05 % -1,52 % -1,52 %
VAR 99 -1,52 % -2,46 % -2,87 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 -0,01 0,33
TEV 5,41 % 6,54 % 7,36 %
Information ratio (IR) 0,53 -0,01 0,33
Up Capture Ratio 2,27 0,98 0,51
Down Capture Ratio - - -33,35
Indice Omega 1,17 1,00 1,15
Reattività
Beta -31,08 2,81 -2,56
0,63 0,24 0,54
Beta bull -31,08 2,81 3,98
Beta bear - - -7,13
Asimmetria
Skewness 0,24 -0,49 -0,52
Kurtosis 0,10 2,67 2,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester