Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % 2,62 % 7,06 % 3,21 % -0,77 % 2,25 % 9,97 % 15,40 % 30,24 % 34,09 %
Categoria -0,55 % 2,37 % 7,39 % 6,25 % 3,58 % 5,58 % 13,72 % 28,44 % 49,12 % 66,84 %
Delta -0,10 % 0,25 % -0,33 % -3,04 % -4,35 % -3,33 % -3,75 % -13,05 % -18,88 % -32,76 %
Benchmark* -1,26 % 2,41 % 7,67 % 5,28 % 2,10 % 3,90 % 11,91 % 30,34 % 52,00 % 72,68 %
Delta 0,62 % 0,22 % -0,61 % -2,07 % -2,87 % -1,65 % -1,94 % -14,94 % -21,76 % -38,59 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,71 % 9,53 % -15,51 % 9,11 % -2,74 % 21,37 % -10,01 % 9,62 %
Categoria 14,01 % 14,53 % -12,61 % 9,64 % 6,33 % 21,61 % -11,74 % 12,16 %
Delta -0,30 % -5,00 % -2,90 % -0,53 % -9,07 % -0,23 % 1,73 % -2,55 %
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -1,49 % -6,61 % -4,02 % -1,09 % -7,55 % -0,54 % -1,26 % 0,64 %
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,58 % 4,17 % 6,14 %
Categoria 2,82 % 7,82 % 8,86 %
Delta -2,24 % -3,65 % -2,71 %
Benchmark* 0,40 % 8,15 % 9,55 %
Delta 0,18 % -3,98 % -3,41 %
Rischio
Volatilità 18,04 % 15,53 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 15,04 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 19,98 % 17,01 % 16,32 %
Max drawdown -19,42 % -19,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,50 % 10,90 % -
Sortino -0,18 0,12 -
VAR 95 -3,29 % -3,31 % -
VAR 99 -8,48 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,08 -
TEV 6,13 % 5,94 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,89 0,82 -
Down Capture Ratio 0,87 0,87 -
Indice Omega 1,12 1,06 -
Reattività
Beta 0,86 0,86 -
90,84 87,86 -
Beta bull 0,81 0,87 -
Beta bear 0,85 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,21 -
Kurtosis 1,85 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR