Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,20 % -1,56 % 3,96 % -3,04 % -3,04 % 2,74 % 19,62 % 21,25 % 26,93 %
Categoria -0,03 % 0,33 % -0,48 % 6,46 % -1,05 % -0,78 % 3,28 % 33,21 % 40,94 % 54,72 %
Delta 0,10 % -0,14 % -1,08 % -2,50 % -1,99 % -2,26 % -0,54 % -13,59 % -19,69 % -27,79 %
Benchmark* -0,61 % -0,04 % -1,31 % 4,33 % -3,38 % -2,74 % 0,44 % 34,15 % 42,76 % 59,34 %
Delta 0,69 % 0,24 % -0,24 % -0,37 % 0,33 % -0,31 % 2,31 % -14,53 % -21,52 % -32,41 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,71 % 9,53 % -15,51 % 9,11 % -2,74 % 21,37 % -10,01 % 9,62 %
Categoria 14,19 % 14,39 % -12,62 % 9,63 % 6,36 % 21,68 % -11,71 % 12,16 %
Delta -0,48 % -4,86 % -2,89 % -0,52 % -9,10 % -0,31 % 1,70 % -2,55 %
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -1,49 % -6,61 % -4,02 % -1,09 % -7,55 % -0,54 % -1,26 % 0,64 %
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,77 % 5,24 % 5,20 %
Categoria 7,94 % 8,57 % 7,41 %
Delta 0,83 % -3,33 % -2,21 %
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 2,38 % -3,96 % -2,80 %
Rischio
Volatilità 17,61 % 15,80 % -
Volatilità Categoria 17,38 % 15,49 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -19,42 % -19,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,45 % 11,11 % -
Sortino 0,45 0,22 -
VAR 95 -3,31 % -3,74 % -
VAR 99 -8,48 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,16 -
TEV 6,31 % 5,94 % -
Information ratio (IR) 0,38 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,85 0,82 -
Down Capture Ratio 0,80 0,87 -
Indice Omega 1,16 1,09 -
Reattività
Beta 0,84 0,86 -
90,42 88,38 -
Beta bull 0,82 0,87 -
Beta bear 0,90 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,29 -
Kurtosis 2,31 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR