Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | -0,15 % | 0,88 % | 0,62 % | -0,01 % | 1,44 % | 2,04 % | 4,33 % | 21,64 % | 24,21 % |
| Categoria | 0,11 % | 0,35 % | 1,67 % | 0,86 % | 4,59 % | 4,11 % | 9,68 % | 16,24 % | 15,85 % | 24,06 % |
| Delta | -0,23 % | -0,50 % | -0,79 % | -0,24 % | -4,60 % | -2,68 % | -7,64 % | -11,91 % | 5,79 % | 0,15 % |
| Benchmark* | 0,11 % | 0,35 % | 1,67 % | 0,86 % | 4,59 % | 4,11 % | 9,68 % | 16,24 % | 15,85 % | 24,06 % |
| Delta | -0,23 % | -0,50 % | -0,79 % | -0,24 % | -4,60 % | -2,68 % | -7,64 % | -11,91 % | 5,79 % | 0,15 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,16 % | 8,77 % | 1,33 % | 6,93 % | 17,08 % | -6,85 % | 4,81 % | 0,11 % |
| Categoria | 3,03 % | 5,45 % | 4,04 % | -4,17 % | 6,64 % | 0,22 % | 7,23 % | -4,75 % |
| Delta | -9,19 % | 3,32 % | -2,71 % | 11,10 % | 10,44 % | -7,07 % | -2,42 % | 4,86 % |
| Benchmark* | 3,03 % | 5,45 % | 4,04 % | -4,17 % | 6,64 % | 0,22 % | 7,23 % | -4,75 % |
| Delta | -9,19 % | 3,32 % | -2,71 % | 11,10 % | 10,44 % | -7,07 % | -2,42 % | 4,86 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,17 % | 1,58 % | 3,91 % |
| Categoria | 9,07 % | 4,70 % | 2,74 % |
| Delta | -7,90 % | -3,12 % | 1,17 % |
| Benchmark* | 9,07 % | 4,70 % | 2,74 % |
| Delta | -7,90 % | -3,12 % | 1,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,13 % | 6,90 % | 6,97 % |
| Volatilità Categoria | 3,56 % | 3,65 % | 3,33 % |
| Volatilità Benchmark | 3,56 % | 3,65 % | 3,33 % |
| Max drawdown | -4,77 % | -11,39 % | -11,39 % |
| Tempo di recupero | 191 j | - | - |
| DSR | 4,14 % | 5,31 % | 5,03 % |
| Sortino | -0,20 | -0,27 | 0,41 |
| VAR 95 | -1,31 % | -1,43 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -1,94 % | -3,90 % | -3,62 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,21 | 0,29 |
| TEV | 7,31 % | 6,67 % | 6,80 % |
| Information ratio (IR) | -1,07 | -0,47 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,00 | 0,29 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | -0,30 | 0,23 | 0,14 |
| Indice Omega | 0,99 | 0,94 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,12 | 0,62 | 0,60 |
| R² | 0,53 | 10,70 | 8,35 |
| Beta bull | 0,20 | 0,85 | 0,96 |
| Beta bear | -0,42 | 1,19 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,50 | -0,88 | -0,61 |
| Kurtosis | 1,56 | 3,90 | 3,07 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS Tactical Tilt Overlay Pf P
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia