Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 0,21 % | 1,18 % | 0,15 % | -0,14 % | -0,35 % | -1,55 % | 5,14 % | -14,50 % | -10,99 % |
| Categoria | 0,01 % | 0,40 % | 0,72 % | -1,56 % | -1,56 % | -2,05 % | -2,68 % | 6,86 % | -10,66 % | -3,98 % |
| Delta | 0,23 % | -0,18 % | 0,46 % | 1,71 % | 1,42 % | 1,70 % | 1,13 % | -1,72 % | -3,84 % | -7,00 % |
| Benchmark* | -0,01 % | 0,45 % | 0,75 % | -1,80 % | -1,99 % | -2,27 % | -2,94 % | 6,98 % | -12,54 % | -3,88 % |
| Delta | 0,25 % | -0,23 % | 0,43 % | 1,95 % | 1,85 % | 1,91 % | 1,39 % | -1,84 % | -1,97 % | -7,11 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,61 % | 0,07 % | 5,69 % | -17,76 % | -2,82 % | 3,14 % | 3,21 % | 2,27 % |
| Categoria | 0,88 % | 1,77 % | 6,29 % | -16,46 % | -2,92 % | 3,95 % | 5,29 % | -0,08 % |
| Delta | -2,49 % | -1,70 % | -0,60 % | -1,30 % | 0,10 % | -0,82 % | -2,08 % | 2,35 % |
| Benchmark* | 0,63 % | 1,76 % | 6,71 % | -18,20 % | -3,42 % | 4,94 % | 6,82 % | 1,00 % |
| Delta | -2,25 % | -1,69 % | -1,03 % | 0,44 % | 0,60 % | -1,81 % | -3,61 % | 1,27 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,76 % | 1,07 % | -3,47 % |
| Categoria | -2,70 % | 2,01 % | -2,52 % |
| Delta | -0,06 % | -0,94 % | -0,95 % |
| Benchmark* | -3,02 % | 2,03 % | -2,95 % |
| Delta | 0,26 % | -0,95 % | -0,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,47 % | 4,67 % | 6,21 % |
| Volatilità Categoria | 3,42 % | 3,93 % | 5,28 % |
| Volatilità Benchmark | 3,97 % | 4,57 % | 6,16 % |
| Max drawdown | -4,46 % | -6,13 % | -21,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 2,85 % | 3,40 % | 4,64 % |
| Sortino | -1,69 | -0,51 | -1,20 |
| VAR 95 | -0,90 % | -1,01 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -1,27 % | -1,42 % | -2,21 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,38 | -0,37 | -0,90 |
| TEV | 1,03 % | 1,42 % | 1,60 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | -0,67 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,94 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 1,02 | 1,00 |
| Indice Omega | 0,63 | 0,88 | 0,72 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,97 | 0,97 |
| R² | 94,16 | 90,85 | 93,44 |
| Beta bull | 0,92 | 0,99 | 1,00 |
| Beta bear | 0,76 | 0,96 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | -0,08 | 0,24 |
| Kurtosis | -0,23 | 2,26 | 1,34 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Ultra H/Q Euro Gov Bd Flex Acc
Obblig. Euro gov.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index