Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,45 % 0,81 % -1,66 % -1,84 % -2,03 % -2,68 % 7,47 % -11,69 % -2,55 %
Categoria 0,01 % 0,40 % 0,72 % -1,56 % -1,56 % -2,05 % -2,68 % 6,86 % -10,66 % -3,98 %
Delta 0,00 % 0,05 % 0,09 % -0,10 % -0,28 % 0,02 % 0,01 % 0,61 % -1,03 % 1,43 %
Benchmark* -0,01 % 0,45 % 0,75 % -1,80 % -1,99 % -2,27 % -2,94 % 6,98 % -12,54 % -3,88 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,06 % 0,14 % 0,15 % 0,23 % 0,26 % 0,49 % 0,85 % 1,33 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,73 % 1,22 % 7,29 % -17,67 % -3,39 % 5,29 % 6,95 % 0,72 %
Categoria 0,88 % 1,77 % 6,29 % -16,46 % -2,92 % 3,95 % 5,29 % -0,08 %
Delta -0,15 % -0,55 % 0,99 % -1,21 % -0,46 % 1,34 % 1,66 % 0,81 %
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta 0,09 % -0,54 % 0,57 % 0,53 % 0,04 % 0,35 % 0,13 % -0,27 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,81 % 2,18 % -2,79 %
Categoria -2,70 % 2,01 % -2,52 %
Delta -0,11 % 0,17 % -0,27 %
Benchmark* -3,02 % 2,03 % -2,95 %
Delta 0,22 % 0,15 % 0,17 %
Rischio
Volatilità 4,01 % 4,64 % 6,14 %
Volatilità Categoria 3,42 % 3,93 % 5,28 %
Volatilità Benchmark 3,97 % 4,57 % 6,16 %
Max drawdown -5,24 % -5,24 % -20,60 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,28 % 3,37 % 4,60 %
Sortino -1,48 -0,19 -1,06
VAR 95 -0,96 % -0,96 % -1,39 %
VAR 99 -1,73 % -1,73 % -2,48 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,21 -0,14 -0,80
TEV 0,32 % 0,61 % 0,81 %
Information ratio (IR) 0,69 0,25 0,21
Up Capture Ratio 1,01 1,01 1,00
Down Capture Ratio 0,99 1,00 0,99
Indice Omega 0,69 0,96 0,75
Reattività
Beta 1,01 1,01 0,99
R² 99,38 98,28 98,26
Beta bull 1,00 0,99 0,99
Beta bear 1,01 1,02 0,97
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,22 0,11
Kurtosis 0,49 1,54 1,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index