Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,92 % 0,58 % 4,36 % 4,92 % 5,66 % 16,50 % 15,35 % 31,08 % -
Categoria 0,29 % 0,04 % -0,13 % 3,59 % 7,53 % 3,99 % 7,10 % 7,79 % 18,10 % 24,45 %
Delta -0,46 % -0,96 % 0,71 % 0,78 % -2,62 % 1,68 % 9,40 % 7,56 % 12,98 % -
Benchmark* 0,29 % 0,04 % -0,13 % 3,59 % 7,53 % 3,99 % 7,10 % 7,79 % 18,10 % 24,45 %
Delta -0,46 % -0,96 % 0,71 % 0,78 % -2,62 % 1,68 % 9,40 % 7,56 % 12,98 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,51 % 2,35 % 3,76 % 6,87 % 6,74 % 6,32 % - -
Categoria 4,76 % -4,49 % 8,37 % 2,67 % 6,56 % -4,90 % 3,73 % -0,79 %
Delta 0,75 % 6,85 % -4,61 % 4,20 % 0,18 % 11,22 % - -
Benchmark* 4,76 % -4,49 % 8,37 % 2,67 % 6,56 % -4,90 % 3,73 % -0,79 %
Delta 0,75 % 6,85 % -4,61 % 4,20 % 0,18 % 11,22 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,08 % 3,81 % 5,66 %
Categoria 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Delta 7,48 % 0,94 % 2,03 %
Benchmark* 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Delta 7,48 % 0,94 % 2,03 %
Rischio
Volatilità 7,10 % 8,82 % 9,00 %
Volatilità Categoria 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilità Benchmark 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Max drawdown -4,39 % -13,57 % -13,57 %
Tempo di recupero 91 j 459 j 459 j
DSR 4,79 % 6,36 % 6,00 %
Sortino 2,38 0,40 0,85
VAR 95 -1,68 % -1,95 % -1,85 %
VAR 99 -2,76 % -3,82 % -2,76 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 0,29 0,57
TEV 7,52 % 9,15 % 9,83 %
Information ratio (IR) 1,01 0,11 0,21
Up Capture Ratio 0,74 0,31 0,51
Down Capture Ratio -0,65 -0,04 0,12
Indice Omega 1,69 1,12 1,24
Reattività
Beta 0,19 0,27 0,18
0,70 1,26 0,93
Beta bull 0,74 0,96 0,29
Beta bear 0,11 0,10 -0,09
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,54 -0,10
Kurtosis 0,77 1,63 1,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short