Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % 9,02 % -4,71 % -9,51 % -8,33 % 11,47 % 9,70 % 46,31 % 8,80 % 124,04 %
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,81 % 6,63 % -5,17 % -9,14 % -14,15 % -1,67 % -2,69 % -2,63 % -24,11 % 18,49 %
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -2,46 % 5,36 % -4,63 % -10,49 % -15,91 % -6,36 % -6,95 % -22,22 % -59,01 % -51,95 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,87 % 18,96 % 21,34 % -31,68 % 25,86 % 32,07 % 39,47 % -12,20 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta -7,52 % 2,43 % 7,20 % -15,42 % 3,02 % 23,33 % 13,96 % -4,40 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -8,94 % -7,26 % 1,85 % -18,61 % -6,12 % 25,97 % 9,35 % -7,82 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,65 % 15,55 % 2,79 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta -3,64 % 0,47 % -3,41 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -8,29 % -4,68 % -8,62 %
Rischio
Volatilità 23,74 % 22,72 % 23,22 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -13,84 % -31,44 % -34,80 %
Tempo di recupero 50 j 448 j 1151 j
DSR 16,57 % 16,30 % 16,80 %
Sortino 0,34 0,78 0,04
VAR 95 -5,68 % -5,48 % -5,33 %
VAR 99 -8,02 % -8,02 % -7,92 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,56 0,03
TEV 16,50 % 13,31 % 13,30 %
Information ratio (IR) -0,50 -0,35 -0,65
Up Capture Ratio 1,65 1,48 1,37
Down Capture Ratio 2,30 1,92 1,72
Indice Omega 1,13 1,25 1,03
Reattività
Beta 1,90 1,55 1,46
R² 66,66 75,16 74,53
Beta bull 1,60 1,54 1,41
Beta bear 2,33 1,30 1,30
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,76 -0,33
Kurtosis -0,13 2,33 0,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR